PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIAX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPIAX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

TPIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TPIAX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPIAX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPIAX
Timothy Plan International Fund		0.44%28.36%6.41%14.55%-17.62%8.02%21.71%22.54%-18.90%23.64%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, TPIAX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPIAX имеют среднегодовую доходность 7.86%, а акции TBGVX немного отстают с 7.70%.

TPIAX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.08%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.88%
1 год
23.43%
3 года*
13.93%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.86%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с TPIAX:
TPIAX с TPHAXTPIAX с TCGAXTPIAX с TFIAXTPIAX с TLGAXTPIAX с TPLNXTPIAX с TSGAXTPIAX с APHIX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий TPIAX и TBGVX

TPIAX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии TBGVX в 1.40%.

TPIAX
Timothy Plan International Fund
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund

Доходность на риск

TPIAX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIAX
Ранг доходности на риск TPIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIAX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIAXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.58

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.13

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.74

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

6.58

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIAX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIAX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIAX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIAXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.72

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.73

-0.55

Корреляция

Корреляция между TPIAX и TBGVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIAX и TBGVX

Дивидендная доходность TPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPIAX
Timothy Plan International Fund		1.85%1.86%1.04%0.98%0.45%0.45%0.00%0.78%1.21%2.13%1.05%1.11%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок TPIAX и TBGVX

Максимальная просадка TPIAX за все время составила -58.51%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIAX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPIAXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.51%

-50.97%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-9.56%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-17.71%

-14.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-31.18%

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-7.46%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.38%

-6.09%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.66%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIAX и TBGVX

Timothy Plan International Fund (TPIAX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что TPIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPIAXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

4.70%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

7.39%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

12.36%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

11.03%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

12.64%

+4.44%