PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIAX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPIAX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International Fund (TPIAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

TPIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TPIAX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International Fund (TPIAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPIAX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPIAX
Timothy Plan International Fund		0.44%28.36%6.41%14.55%-17.62%8.02%21.71%22.54%-18.90%23.64%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, TPIAX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции TPIAX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 7.86% против 10.15% соответственно.

TPIAX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.08%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.88%
1 год
23.43%
3 года*
13.93%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.86%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с TPIAX:
TPIAX с TCGAXTPIAX с TPHAXTPIAX с TFIAXTPIAX с TLGAXTPIAX с TPLNXTPIAX с TSGAXTPIAX с APHIX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с FSOSX

Сравнение комиссий TPIAX и PZRIX

TPIAX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

TPIAX
Timothy Plan International Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

TPIAX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIAX
Ранг доходности на риск TPIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIAX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International Fund (TPIAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIAXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.67

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

3.39

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.09

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

14.29

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIAX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIAX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIAX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIAXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.67

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.69

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.59

-0.41

Корреляция

Корреляция между TPIAX и PZRIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIAX и PZRIX

Дивидендная доходность TPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPIAX
Timothy Plan International Fund		1.85%1.86%1.04%0.98%0.45%0.45%0.00%0.78%1.21%2.13%1.05%1.11%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPIAX и PZRIX

Максимальная просадка TPIAX за все время составила -58.51%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIAX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPIAXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.51%

-43.53%

-14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-10.68%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-30.85%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-43.53%

+7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-5.20%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.38%

-9.00%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.45%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIAX и PZRIX

Timothy Plan International Fund (TPIAX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что TPIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPIAXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

5.45%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

8.92%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

14.17%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

15.85%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

17.02%

+0.06%