PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIAX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPIAX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International Fund (TPIAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

TPIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TPIAX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International Fund (TPIAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPIAX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPIAX
Timothy Plan International Fund		0.44%28.36%6.41%14.55%-17.62%8.02%21.71%22.54%-18.90%23.64%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, TPIAX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции TPIAX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.86% против 9.04% соответственно.

TPIAX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.08%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.88%
1 год
23.43%
3 года*
13.93%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.86%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с TPIAX:
TPIAX с TCGAXTPIAX с TPHAXTPIAX с TLGAXTPIAX с TSGAXTPIAX с TFIAXTPIAX с TPLNXTPIAX с EPDPX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий TPIAX и PPYPX

TPIAX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

TPIAX
Timothy Plan International Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

TPIAX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIAX
Ранг доходности на риск TPIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIAX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International Fund (TPIAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIAXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.24

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.85

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.83

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

13.07

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIAX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIAX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIAX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIAXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.24

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.47

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.46

-0.27

Корреляция

Корреляция между TPIAX и PPYPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIAX и PPYPX

Дивидендная доходность TPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPIAX
Timothy Plan International Fund		1.85%1.86%1.04%0.98%0.45%0.45%0.00%0.78%1.21%2.13%1.05%1.11%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPIAX и PPYPX

Максимальная просадка TPIAX за все время составила -58.51%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIAX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPIAXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.51%

-42.48%

-16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-10.21%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-35.65%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-42.48%

+6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-4.08%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.38%

-10.28%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.43%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIAX и PPYPX

Timothy Plan International Fund (TPIAX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TPIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPIAXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

5.49%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

10.15%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

15.41%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

19.61%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

19.08%

-2.00%