Сравнение TPIAX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
TPIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TPIAX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPIAX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIAX Timothy Plan International Fund | 0.44% | 28.36% | 6.41% | 14.55% | -17.62% | 8.02% | 21.71% | 22.54% | -18.90% | 23.64% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TPIAX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции TPIAX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 7.86% против 7.22% соответственно.
TPIAX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 7.86%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPIAX и IVFIX
TPIAX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
TPIAX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
TPIAX
IVFIX
Сравнение TPIAX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPIAX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.12 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.75 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 4.40 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 18.54 | -11.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPIAX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.12 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.84 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.22 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TPIAX и IVFIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPIAX и IVFIX
Дивидендная доходность TPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIAX Timothy Plan International Fund | 1.85% | 1.86% | 1.04% | 0.98% | 0.45% | 0.45% | 0.00% | 0.78% | 1.21% | 2.13% | 1.05% | 1.11% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок TPIAX и IVFIX
Максимальная просадка TPIAX за все время составила -58.51%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIAX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPIAX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.51% | -51.49% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -8.47% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | -21.29% | -11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -33.46% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -5.22% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -11.69% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.01% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPIAX и IVFIX
Timothy Plan International Fund (TPIAX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что TPIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPIAX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 4.59% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 8.19% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 14.67% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 12.97% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 14.74% | +2.34% |