PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHD с NIXT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPHD с NIXT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT).

TPHD и NIXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. NIXT - это пассивный фонд от Research Affiliates, который отслеживает доходность Research Affiliates Deletions Index. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPHD и NIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPHD и NIXT

2026 (YTD)20252024
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		7.80%8.28%0.52%
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		4.31%4.94%4.89%

Доходность по периодам

С начала года, TPHD показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у NIXT с доходностью 4.31%.

TPHD

1 день
0.61%
1 месяц
-3.63%
С начала года
7.80%
6 месяцев
6.20%
1 год
12.27%
3 года*
12.26%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

NIXT

1 день
3.90%
1 месяц
-3.26%
С начала года
4.31%
6 месяцев
6.14%
1 год
20.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Research Affiliates Deletions ETF

Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с VOOTPHD с ETIDXTPHD с ISMD
Часто сравнивают с NIXT:
NIXT с VOONIXT с DFATNIXT с VTINIXT с PRFZNIXT с IWMNIXT с MOODNIXT с GRNJ

Сравнение комиссий TPHD и NIXT

TPHD берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии NIXT в 0.09%.

TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF

Доходность на риск

TPHD vs. NIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NIXT
Ранг доходности на риск NIXT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIXT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIXT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIXT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIXT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHD c NIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHDNIXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.80

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.30

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.28

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

4.64

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHD vs. NIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHD на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NIXT равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHD и NIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHDNIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.80

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Корреляция

Корреляция между TPHD и NIXT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHD и NIXT

Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности NIXT в 1.53%

TTM2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		1.96%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		1.53%1.64%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPHD и NIXT

Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и NIXT.

Загрузка...

Показатели просадок

TPHDNIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-27.75%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-15.77%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-4.07%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-6.43%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.36%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHD и NIXT

Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.89%, в то время как у Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPHDNIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

7.53%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

15.56%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

26.04%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

23.78%

-9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

23.78%

-3.96%