Сравнение TPHD с NIXT
TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) and NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TPHD tracks the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index while NIXT tracks the Research Affiliates Deletions Index. Both are passively managed. Over the past year, TPHD returned 13.52% vs 31.61% for NIXT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPHD charges 0.52%/yr vs 0.09%/yr for NIXT.
Доходность
Сравнение доходности TPHD и NIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPHD показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у NIXT с доходностью 19.42%.
TPHD
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- —
NIXT
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 19.42%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPHD и NIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 10.14% | 8.28% | 0.36% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 19.42% | 4.94% | 4.60% |
Correlation
The correlation between TPHD and NIXT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between TPHD and NIXT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPHD vs. NIXT — Ранг доходности на риск
TPHD
NIXT
Сравнение TPHD c NIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPHD | NIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.71 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 9.13 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPHD и NIXT
Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и NIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPHD | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -27.75% | -13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -11.71% | +5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.44% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -5.83% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.47% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPHD и NIXT
Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.88%, в то время как у Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPHD | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 5.54% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.41% | 14.53% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 21.31% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 23.20% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 23.20% | -3.63% |
Сравнение комиссий TPHD и NIXT
TPHD берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии NIXT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHD и NIXT
Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности NIXT в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.34% | 1.64% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 2.00% | 2.10% | 2.09% | 2.19% | 2.38% | 1.86% | 2.38% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
TPHD and NIXT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIXT has higher volatility (5.54%) compared to TPHD (2.88%). In terms of maximum drawdown, TPHD dropped -41.71% vs NIXT's -27.75%.
On 1-year performance, NIXT leads with 31.61% vs 13.52% for TPHD. On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NIXT has performed better with a 31.61% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.
TPHD has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.34% for NIXT.
TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index, while NIXT tracks Research Affiliates Deletions Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Research Affiliates. Their fees differ too: 0.52% for TPHD and 0.09% for NIXT.
NIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPHD и NIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор