PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHAX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPHAX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

TPHAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 7 мая 2007 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TPHAX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPHAX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		-0.71%7.57%7.95%12.24%-12.24%5.69%6.12%16.60%-4.66%6.22%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, TPHAX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPHAX имеют среднегодовую доходность 5.13%, а акции VWEAX немного впереди с 5.28%.

TPHAX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.65%
1 год
6.14%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.33%
10 лет*
5.13%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Yield Bond Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TPHAX:
TPHAX с TSGAXTPHAX с TPIAXTPHAX с TFIAXTPHAX с CWFIXTPHAX с TAAGXTPHAX с FIQTXTPHAX с TLGAX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий TPHAX и VWEAX

TPHAX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TPHAX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHAX
Ранг доходности на риск TPHAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHAX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHAXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.92

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.90

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.83

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.25

11.54

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHAX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHAX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHAX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHAXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.92

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

1.01

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.22

-0.33

Корреляция

Корреляция между TPHAX и VWEAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHAX и VWEAX

Дивидендная доходность TPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что сопоставимо с доходностью VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		5.84%5.39%5.75%5.35%4.60%4.23%4.26%4.11%4.13%3.55%3.88%4.72%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок TPHAX и VWEAX

Максимальная просадка TPHAX за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHAX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPHAXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-30.05%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.52%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-13.77%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

-19.68%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.80%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-2.13%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.62%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHAX и VWEAX

Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что TPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPHAXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.39%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

2.31%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

3.46%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

4.86%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

5.27%

-0.41%