PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHAX с TLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPHAX с TLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX).

TPHAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 7 мая 2007 г.. TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TPHAX и TLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPHAX и TLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		-0.71%7.57%7.95%12.24%-12.24%5.69%6.12%16.60%-4.66%6.22%
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		0.08%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%16.90%

Доходность по периодам

С начала года, TPHAX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у TLGAX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции TPHAX уступали акциям TLGAX по среднегодовой доходности: 5.13% против 11.84% соответственно.

TPHAX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.65%
1 год
6.14%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.33%
10 лет*
5.13%

TLGAX

1 день
3.34%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.45%
1 год
18.76%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Yield Bond Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TPHAX:
TPHAX с TSGAXTPHAX с TPIAXTPHAX с TFIAXTPHAX с CWFIXTPHAX с TAAGXTPHAX с FIQTXTPHAX с FQTIX
Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLVAXTLGAX с TLLIXTLGAX с BIBLTLGAX с VTITLGAX с ETIDXTLGAX с TIGIXTLGAX с TPIAX

Сравнение комиссий TPHAX и TLGAX

TPHAX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии TLGAX в 1.61%.

TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund

Доходность на риск

TPHAX vs. TLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHAX
Ранг доходности на риск TPHAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHAX c TLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHAXTLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.94

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.46

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.73

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.25

7.34

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHAX vs. TLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHAX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа TLGAX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHAX и TLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHAXTLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.94

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.55

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.61

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.20

+0.69

Корреляция

Корреляция между TPHAX и TLGAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHAX и TLGAX

Дивидендная доходность TPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности TLGAX в 12.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		5.84%5.39%5.75%5.35%4.60%4.23%4.26%4.11%4.13%3.55%3.88%4.72%
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		12.58%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%

Просадки

Сравнение просадок TPHAX и TLGAX

Максимальная просадка TPHAX за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки TLGAX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHAX и TLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPHAXTLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-61.24%

+25.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-11.48%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-28.82%

+12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

-35.72%

+13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-5.01%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-18.97%

+15.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.71%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHAX и TLGAX

Текущая волатильность для Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) составляет 1.60%, в то время как у Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что TPHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPHAXTLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

6.79%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

13.30%

-11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

20.95%

-17.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

19.03%

-14.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

19.51%

-14.65%