PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHAX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPHAX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

TPHAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 7 мая 2007 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TPHAX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPHAX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		-0.71%7.57%7.95%12.24%-12.24%5.69%6.12%16.60%-4.66%6.22%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, TPHAX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции TPHAX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 5.13% против 13.08% соответственно.

TPHAX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.65%
1 год
6.14%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.33%
10 лет*
5.13%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Yield Bond Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с TPHAX:
TPHAX с TSGAXTPHAX с TPIAXTPHAX с TFIAXTPHAX с CWFIXTPHAX с FIQTXTPHAX с FQTIXTPHAX с TLGAX
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI

Сравнение комиссий TPHAX и TAAGX

TPHAX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund

Доходность на риск

TPHAX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHAX
Ранг доходности на риск TPHAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHAX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHAXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.01

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.66

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

4.06

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.25

17.43

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHAX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHAX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAAGX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHAX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHAXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.01

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.49

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.60

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.23

+0.65

Корреляция

Корреляция между TPHAX и TAAGX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHAX и TAAGX

Дивидендная доходность TPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности TAAGX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		5.84%5.39%5.75%5.35%4.60%4.23%4.26%4.11%4.13%3.55%3.88%4.72%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок TPHAX и TAAGX

Максимальная просадка TPHAX за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHAX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPHAXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-62.13%

+26.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-12.13%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-34.47%

+18.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

-34.47%

+12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-5.56%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-18.82%

+15.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.83%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHAX и TAAGX

Текущая волатильность для Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) составляет 1.60%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что TPHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPHAXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

9.62%

-8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

16.80%

-14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

24.69%

-21.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

22.94%

-18.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

22.02%

-17.16%