- ISIN
- US8874326155
- CUSIP
- 887432615
- Эмитент
- Timothy Plan
- Дата выпуска
- 7 мая 2007 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции TPHAX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TPHAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,190.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) показал доход в 1.75% с начала года и 6.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TPHAX составила 5.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Timothy Plan High Yield Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 5.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TPHAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TPHAX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 6 янв. 2009 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 0.22% | -1.36% | 2.03% | 0.44% | 0.00% | 1.75% | ||||||
| 2025 | 1.12% | 0.55% | -1.26% | 0.23% | 1.69% | 1.84% | 0.11% | 1.21% | 0.49% | -0.11% | 0.77% | 0.70% | 7.57% |
| 2024 | 0.46% | 0.11% | 1.30% | -0.46% | 1.26% | 1.03% | 1.70% | 1.34% | 1.10% | -0.66% | 0.89% | -0.36% | 7.95% |
| 2023 | 3.64% | -0.82% | 0.77% | 1.19% | -0.35% | 0.93% | 1.54% | -0.00% | -1.49% | -1.80% | 4.65% | 3.58% | 12.24% |
| 2022 | -2.14% | -1.14% | -1.35% | -3.45% | -0.33% | -7.26% | 5.99% | -2.31% | -4.61% | 2.63% | 1.95% | -0.30% | -12.24% |
| 2021 | 0.72% | 0.51% | 0.55% | 1.23% | -0.00% | 1.36% | 0.00% | 0.60% | 0.08% | -0.30% | -0.91% | 1.73% | 5.69% |
Метрики бенчмарка
Timothy Plan High Yield Bond Fund has an annualized alpha of 3.78%, beta of 0.10, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 2007.
- This fund participated in 43.90% of S&P 500 Index downside but only 38.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.14 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.14 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.78%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 38.53%
- Участие в снижении
- 43.90%
Комиссия
Комиссия TPHAX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TPHAX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TPHAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.93 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 13.52 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Timothy Plan High Yield Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.49 | $0.51 | $0.47 | $0.38 | $0.42 | $0.41 | $0.39 | $0.35 | $0.33 | $0.35 | $0.40 |
Дивидендный доход | 5.70% | 5.39% | 5.75% | 5.35% | 4.60% | 4.23% | 4.26% | 4.11% | 4.13% | 3.55% | 3.88% | 4.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Timothy Plan High Yield Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Timothy Plan High Yield Bond Fund показал максимальную просадку в 35.48%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -35.48%дек. 2008 г. | 1y 2mo | 9mo 14d | 1y 11moокт. 2007 г. - сент. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -22.38%март 2020 г. | 2mo 1d | 5mo 5d | 7mo 6dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.98%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.18%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 5mo 2d | 2y 5dиюль 2014 г. - июль 2016 г. |
Откат 2011 года2011 | -9.56%окт. 2011 г. | 4mo 14d | 4mo 5d | 8mo 19dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| TPHAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -56.78% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -9.10% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.94% | -18.90% | +14.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -25.43% | +9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -33.92% | +11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -10.72% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 1.97% | -1.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TPHAX
Добавьте Timothy Plan High Yield Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TPHAX