Сравнение TPHAX с CWFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).
TPHAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 7 мая 2007 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TPHAX и CWFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPHAX и CWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHAX Timothy Plan High Yield Bond Fund | -1.27% | 7.57% | 7.95% | 12.24% | -12.24% | 5.69% | 6.12% | 16.60% | -4.66% | 6.22% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | -0.09% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TPHAX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции TPHAX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 5.07% против 4.03% соответственно.
TPHAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 5.07%
CWFIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPHAX и CWFIX
TPHAX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.
Доходность на риск
TPHAX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск
TPHAX
CWFIX
Сравнение TPHAX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPHAX | CWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 3.13 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 4.52 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.85 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.96 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 18.37 | -10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPHAX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 3.13 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.35 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.09 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TPHAX и CWFIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHAX и CWFIX
Дивидендная доходность TPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности CWFIX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHAX Timothy Plan High Yield Bond Fund | 5.87% | 5.39% | 5.75% | 5.35% | 4.60% | 4.23% | 4.26% | 4.11% | 4.13% | 3.55% | 3.88% | 4.72% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 4.77% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок TPHAX и CWFIX
Максимальная просадка TPHAX за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHAX и CWFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPHAX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -12.41% | -23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -1.37% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -6.36% | -9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -12.41% | -9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -0.71% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -0.87% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.29% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPHAX и CWFIX
Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что TPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPHAX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 0.79% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 1.07% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49% | 1.74% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 2.75% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 3.09% | +1.77% |