Сравнение TPHAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
TPHAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 7 мая 2007 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TPHAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPHAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHAX Timothy Plan High Yield Bond Fund | -1.27% | 7.57% | 7.95% | 12.24% | -12.24% | 5.69% | 6.12% | 16.60% | -4.66% | 6.22% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TPHAX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции TPHAX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.07% против 7.10% соответственно.
TPHAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 5.07%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPHAX и TPDAX
TPHAX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
TPHAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
TPHAX
TPDAX
Сравнение TPHAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPHAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.07 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.68 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.33 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 12.75 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPHAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.07 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.95 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.72 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.58 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между TPHAX и TPDAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHAX и TPDAX
Дивидендная доходность TPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHAX Timothy Plan High Yield Bond Fund | 5.87% | 5.39% | 5.75% | 5.35% | 4.60% | 4.23% | 4.26% | 4.11% | 4.13% | 3.55% | 3.88% | 4.72% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPHAX и TPDAX
Максимальная просадка TPHAX за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPHAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -22.29% | -13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -7.58% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -17.58% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -22.29% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -6.56% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -4.94% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.98% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPHAX и TPDAX
Текущая волатильность для Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) составляет 1.47%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что TPHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPHAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 4.00% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 9.73% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49% | 12.21% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 10.12% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 9.86% | -5.00% |