Сравнение TPHAX с PRFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).
TPHAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 7 мая 2007 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TPHAX и PRFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPHAX и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHAX Timothy Plan High Yield Bond Fund | -0.71% | 7.57% | 7.95% | 12.24% | -12.24% | 5.69% | 6.12% | 16.60% | -4.66% | 6.22% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.05% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TPHAX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции TPHAX уступали акциям PRFRX по среднегодовой доходности: 5.13% против 5.67% соответственно.
TPHAX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 5.13%
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPHAX и PRFRX
TPHAX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.
Доходность на риск
TPHAX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
TPHAX
PRFRX
Сравнение TPHAX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPHAX | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 3.59 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 7.18 | -4.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.36 | -0.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 5.93 | -3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 28.58 | -19.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPHAX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 3.59 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 2.49 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 1.45 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.43 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между TPHAX и PRFRX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHAX и PRFRX
Дивидендная доходность TPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHAX Timothy Plan High Yield Bond Fund | 5.84% | 5.39% | 5.75% | 5.35% | 4.60% | 4.23% | 4.26% | 4.11% | 4.13% | 3.55% | 3.88% | 4.72% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.92% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок TPHAX и PRFRX
Максимальная просадка TPHAX за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHAX и PRFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPHAX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -20.05% | -15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -1.96% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -5.94% | -10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -20.05% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.53% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -0.69% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.43% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPHAX и PRFRX
Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что TPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPHAX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 0.71% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 2.11% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 3.33% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 2.90% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 3.92% | +0.94% |