PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHAX с PIAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPHAX с PIAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX).

TPHAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 7 мая 2007 г.. PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TPHAX и PIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPHAX и PIAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		-0.71%7.57%7.95%12.24%-12.24%5.69%6.12%16.60%-4.97%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		-1.83%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%

Доходность по периодам

С начала года, TPHAX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у PIAMX с доходностью -1.83%.

TPHAX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.65%
1 год
6.14%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.33%
10 лет*
5.13%

PIAMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-2.54%
1 год
1.82%
3 года*
7.30%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Yield Bond Fund

PIA High Yield (MACS) Fund

Часто сравнивают с TPHAX:
TPHAX с TSGAXTPHAX с TPIAXTPHAX с CWFIXTPHAX с TFIAXTPHAX с TAAGXTPHAX с FIQTXTPHAX с TLGAX
Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с JEPAXPIAMX с TRBUXPIAMX с FSREXPIAMX с HYBBPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX

Сравнение комиссий TPHAX и PIAMX

TPHAX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.

TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund

Доходность на риск

TPHAX vs. PIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHAX
Ранг доходности на риск TPHAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHAX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHAXPIAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.45

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

0.60

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.10

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.41

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.25

1.25

+8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHAX vs. PIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHAX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа PIAMX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHAX и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHAXPIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.45

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.97

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.16

-0.28

Корреляция

Корреляция между TPHAX и PIAMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHAX и PIAMX

Дивидендная доходность TPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности PIAMX в 8.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		5.84%5.39%5.75%5.35%4.60%4.23%4.26%4.11%4.13%3.55%3.88%4.72%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		8.48%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPHAX и PIAMX

Максимальная просадка TPHAX за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHAX и PIAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPHAXPIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-18.15%

-17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-4.17%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-13.92%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-3.13%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-2.36%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.36%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHAX и PIAMX

Текущая волатильность для Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) составляет 1.60%, в то время как у PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что TPHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPHAXPIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.79%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

2.48%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

4.33%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

4.01%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

4.25%

+0.61%