PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPH с AMWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPH с AMWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPH (Tri Pointe Homes, Inc.) and AMWD (American Woodmark Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TPH in Residential Construction, AMWD in Furnishings, Fixtures & Appliances. Over the past 10 years, TPH returned 15.92%/yr vs -5.15%/yr for AMWD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TPH и AMWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и American Woodmark Corporation (AMWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPH показывает доходность 49.19%, что значительно выше, чем у AMWD с доходностью -10.78%. За последние 10 лет акции TPH превзошли акции AMWD по среднегодовой доходности: 15.92% против -5.15% соответственно.

TPH

1 день
-0.04%
1 месяц
0.30%
С начала года
49.19%
6 месяцев
36.56%
1 год
57.34%
3 года*
16.33%
5 лет*
13.64%
10 лет*
15.92%

AMWD

1 день
0.00%
1 месяц
19.51%
С начала года
-10.78%
6 месяцев
-15.63%
1 год
-12.48%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-11.16%
10 лет*
-5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPH и AMWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPH
Tri Pointe Homes, Inc.		49.19%-13.21%2.43%90.42%-33.35%61.68%10.72%42.54%-39.01%56.10%
AMWD
American Woodmark Corporation		-10.78%-32.23%-14.35%90.03%-25.06%-30.53%-10.20%87.70%-57.25%73.09%

Correlation

The correlation between TPH and AMWD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г.

0.53

The correlation between TPH and AMWD shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPH:

$4.00B

AMWD:

$700.63M

EPS

TPH:

$2.08

AMWD:

$1.20

Коэффициент P/E

TPH:

22.59

AMWD:

39.99

Коэффициент P/S

TPH:

1.27

AMWD:

0.46

Коэффициент P/B

TPH:

1.21

AMWD:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

TPH:

$3.24B

AMWD:

$1.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPH:

$1.07B

AMWD:

$233.35M

EBITDA (12 мес.)

TPH:

$274.34M

AMWD:

$101.63M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tri Pointe Homes, Inc.

American Woodmark Corporation

Часто сравнивают с TPH:
TPH с ITBTPH с PBYITPH с COSTTPH с TOLTPH с OPENTPH с XHBTPH с R
Часто сравнивают с AMWD:
AMWD с GFFAMWD с SPYAMWD с ARX.TOAMWD с ASCAMWD с ASXAMWD с BBARAMWD с BLX

Доходность на риск

TPH vs. AMWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPH
Ранг доходности на риск TPH: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPH: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPH: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPH: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AMWD
Ранг доходности на риск AMWD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMWD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMWD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMWD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMWD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMWD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPH c AMWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и American Woodmark Corporation (AMWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHAMWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-0.29

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
-0.09

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.99

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

-0.30

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

-0.64

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPH vs. AMWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPH на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа AMWD равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPH и AMWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHAMWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-0.29

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.26

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

-0.11

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.10

+0.08

Просадки

Сравнение просадок TPH и AMWD

Максимальная просадка TPH за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки AMWD в -84.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPH и AMWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPHAMWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-84.09%

+14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-50.83%

+33.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.97%

-66.74%

+28.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.00%

-66.74%

+19.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.38%

-75.55%

+7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-65.66%

+65.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.88%

-39.72%

+15.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

23.52%

-15.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TPH и AMWD

Текущая волатильность для Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) составляет 0.48%, в то время как у American Woodmark Corporation (AMWD) волатильность равна 23.78%. Это указывает на то, что TPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPHAMWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

23.78%

-23.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.53%

38.09%

-8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.54%

51.79%

-11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.27%

42.97%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.98%

48.08%

-6.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPH и AMWD

Ни TPH, ни AMWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPH и AMWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tri Pointe Homes, Inc. и American Woodmark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
507.90M
324.30M
(TPH) Общая выручка
(AMWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPH и AMWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tri Pointe Homes, Inc. и American Woodmark Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.8%
11.6%
Активы портфеля
TPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tri Pointe Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 502.02M при выручке в 507.90M, что соответствует валовой рентабельности в 98.8%.

AMWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Woodmark Corporation сообщила о валовой прибыли в 37.75M при выручке в 324.30M, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.

TPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tri Pointe Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19M при выручке в 507.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

AMWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Woodmark Corporation сообщила об операционной прибыли в -34.00M при выручке в 324.30M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.

TPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tri Pointe Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.54M при выручке в 507.90M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

AMWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Woodmark Corporation сообщила о чистой прибыли в -28.72M при выручке в 324.30M, что соответствует чистой рентабельности -8.9%.

Часто задаваемые вопросы

TPH and AMWD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMWD has higher volatility (23.78%) compared to TPH (0.48%). In terms of maximum drawdown, TPH dropped -70.06% vs AMWD's -84.09%.

TPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPH и AMWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор