Сравнение AMWD с GFF
AMWD (American Woodmark Corporation) and GFF (Griffon Corporation) are both stocks. AMWD operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while GFF operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, AMWD returned -5.15%/yr vs 21.55%/yr for GFF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMWD и GFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMWD показывает доходность -10.78%, что значительно ниже, чем у GFF с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции AMWD уступали акциям GFF по среднегодовой доходности: -5.15% против 21.55% соответственно.
AMWD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 19.51%
- С начала года
- -10.78%
- 6 месяцев
- -15.63%
- 1 год
- -12.48%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- -11.16%
- 10 лет*
- -5.15%
GFF
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 16.10%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 32.07%
- 10 лет*
- 21.55%
Сравнение доходности по годам AMWD и GFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMWD American Woodmark Corporation | -10.78% | -32.23% | -14.35% | 90.03% | -25.06% | -30.53% | -10.20% | 87.70% | -57.25% | 73.09% |
GFF Griffon Corporation | 17.55% | 4.42% | 17.97% | 83.96% | 36.91% | 41.60% | 1.83% | 97.74% | -44.92% | -21.43% |
Correlation
The correlation between AMWD and GFF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 1986 г. | 0.29 |
Over the past year, AMWD and GFF have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AMWD:
$700.63M
GFF:
$3.94B
AMWD:
$1.20
GFF:
$0.76
AMWD:
39.99
GFF:
114.02
AMWD:
2.84
GFF:
1.48
AMWD:
0.46
GFF:
1.69
AMWD:
0.78
GFF:
41.67
AMWD:
$1.52B
GFF:
$2.35B
AMWD:
$233.35M
GFF:
$1.00B
AMWD:
$101.63M
GFF:
$245.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMWD vs. GFF — Ранг доходности на риск
AMWD
GFF
Сравнение AMWD c GFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Woodmark Corporation (AMWD) и Griffon Corporation (GFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMWD | GFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.94 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 2.48 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMWD | GFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.74 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.78 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.48 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.04 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AMWD и GFF
Максимальная просадка AMWD за все время составила -84.09%, что меньше максимальной просадки GFF в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMWD и GFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMWD | GFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.09% | -96.84% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.83% | -27.85% | -22.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.74% | -27.85% | -38.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.74% | -39.02% | -27.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.55% | -61.32% | -14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.66% | -8.71% | -56.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.72% | -55.50% | +15.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.52% | 10.58% | +12.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMWD и GFF
American Woodmark Corporation (AMWD) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с Griffon Corporation (GFF) с волатильностью 11.69%. Это указывает на то, что AMWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMWD | GFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.78% | 11.69% | +12.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.09% | 24.84% | +13.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 35.41% | +16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 41.11% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.08% | 45.31% | +2.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMWD и GFF
AMWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMWD American Woodmark Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFF Griffon Corporation | 0.98% | 1.03% | 0.88% | 4.10% | 6.62% | 1.16% | 1.50% | 1.44% | 12.27% | 1.23% | 0.80% | 0.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMWD и GFF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Woodmark Corporation и Griffon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMWD и GFF
AMWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Woodmark Corporation сообщила о валовой прибыли в 37.75M при выручке в 324.30M, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
GFF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила о валовой прибыли в 191.99M при выручке в 421.86M, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.
AMWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Woodmark Corporation сообщила об операционной прибыли в -34.00M при выручке в 324.30M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
GFF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.35M при выручке в 421.86M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
AMWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Woodmark Corporation сообщила о чистой прибыли в -28.72M при выручке в 324.30M, что соответствует чистой рентабельности -8.9%.
GFF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.94M при выручке в 421.86M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
AMWD and GFF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMWD has higher volatility (23.78%) compared to GFF (11.69%). In terms of maximum drawdown, AMWD dropped -84.09% vs GFF's -96.84%.
GFF currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMWD и GFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор