PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPE.TO с INTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPE.TO с INTF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TPE.TO (TD International Equity Index ETF) and INTF (iShares MSCI Intl Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - TPE.TO is a International Equity fund tracking the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR), while INTF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past 10 years, TPE.TO returned 11.06%/yr vs 11.35%/yr for INTF. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPE.TO charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for INTF.

Доходность

Сравнение доходности TPE.TO и INTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPE.TO торгуется в CAD, в то время как INTF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPE.TO показывает доходность 12.67%, что значительно ниже, чем у INTF с доходностью 14.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPE.TO имеют среднегодовую доходность 11.06%, а акции INTF немного впереди с 11.35%.

TPE.TO

1 день
0.62%
1 месяц
2.24%
С начала года
12.67%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.28%
3 года*
19.69%
5 лет*
11.49%
10 лет*
11.06%

INTF

1 день
1.07%
1 месяц
2.57%
С начала года
14.26%
6 месяцев
13.89%
1 год
30.52%
3 года*
22.85%
5 лет*
13.09%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPE.TO и INTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		12.67%25.30%12.36%15.65%-9.18%10.41%6.19%16.38%-6.44%17.27%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		14.26%29.31%14.97%15.44%-6.75%11.65%0.39%13.57%-8.79%19.76%

Correlation

The correlation between TPE.TO and INTF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2016 г.

0.60

Over the past year, TPE.TO and INTF have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TPE.TO и INTF

Секторы
TPE.TO
INTF

Финансовые услуги

24.1%
26.5%

Промышленность

19.4%
19.0%

Технологии

11.4%
9.9%

Здравоохранение

10.2%
7.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.0%

Сырьевые материалы

6.3%
6.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.2%

Энергетика

3.8%
5.1%

Коммунальные услуги

3.7%
3.9%

Недвижимость

2.1%
2.5%

Финансовые услуги

TPE.TO
24.1%
INTF
26.5%

Промышленность

TPE.TO
19.4%
INTF
19.0%

Технологии

TPE.TO
11.4%
INTF
9.9%

Здравоохранение

TPE.TO
10.2%
INTF
7.9%

Потребительский циклический сектор

TPE.TO
7.9%
INTF
8.5%

Потребительский защитный сектор

TPE.TO
6.6%
INTF
6.0%

Сырьевые материалы

TPE.TO
6.3%
INTF
6.8%

Коммуникационные услуги

TPE.TO
4.7%
INTF
3.2%

Энергетика

TPE.TO
3.8%
INTF
5.1%

Коммунальные услуги

TPE.TO
3.7%
INTF
3.9%

Недвижимость

TPE.TO
2.1%
INTF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD International Equity Index ETF

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с VIU.TOTPE.TO с XEF.TOTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с ZEA.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с GSIDTPE.TO с AVDV
Часто сравнивают с INTF:
INTF с IDHQINTF с LRGFINTF с VFMFINTF с SPYINTF с DFAIINTF с IVLUINTF с DFIV

Доходность на риск

TPE.TO vs. INTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPE.TO c INTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPE.TOINTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.99

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.76

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.08

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

12.28

-3.49

TPE.TO vs. INTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPE.TO на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INTF равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPE.TO и INTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPE.TO и INTF

Максимальная просадка TPE.TO за все время составила -27.42%, что меньше максимальной просадки INTF в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPE.TO и INTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPE.TOINTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-30.45%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-9.97%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-14.01%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-23.35%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

-30.45%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.81%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-5.25%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.49%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TPE.TO и INTF

Текущая волатильность для TD International Equity Index ETF (TPE.TO) составляет 4.63%, в то время как у iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что TPE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPE.TOINTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.95%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

13.05%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

15.39%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

17.23%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

18.19%

-3.41%

Сравнение комиссий TPE.TO и INTF

TPE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INTF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPE.TO и INTF

Дивидендная доходность TPE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности INTF в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		3.05%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.08%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.93%2.35%2.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPE.TO and INTF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPE.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPE.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for INTF.

TPE.TO is categorized as International Equity, while INTF is Foreign Large Cap Equities. TPE.TO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR), while INTF tracks MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. They also come from different issuers: TD and iShares. Their fees differ too: 0.19% for TPE.TO and 0.30% for INTF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPE.TO и INTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор