Сравнение TPE.TO с INTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF).
TPE.TO и INTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPE.TO и INTF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPE.TO и INTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPE.TO TD International Equity Index ETF | 2.51% | 25.30% | 12.36% | 15.65% | -9.18% | 10.41% | 6.19% | 16.38% | -6.63% | 17.27% |
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 4.60% | 29.28% | 15.10% | 15.65% | -6.06% | 10.69% | 1.09% | 12.63% | -8.73% | 20.28% |
Разные валюты инструментов
TPE.TO торгуется в CAD, в то время как INTF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TPE.TO показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у INTF с доходностью 4.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPE.TO имеют среднегодовую доходность 9.42%, а акции INTF немного впереди с 9.49%.
TPE.TO
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 9.42%
INTF
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPE.TO и INTF
TPE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INTF в 0.30%.
Доходность на риск
TPE.TO vs. INTF — Ранг доходности на риск
TPE.TO
INTF
Сравнение TPE.TO c INTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPE.TO | INTF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.58 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.15 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.26 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 9.48 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPE.TO | INTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.58 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.93 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.58 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TPE.TO и INTF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPE.TO и INTF
Дивидендная доходность TPE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности INTF в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPE.TO TD International Equity Index ETF | 2.29% | 2.30% | 2.37% | 2.66% | 2.89% | 2.41% | 2.42% | 2.60% | 2.94% | 2.35% | 2.21% | 0.00% |
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 2.78% | 2.87% | 3.53% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.26% | 1.66% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок TPE.TO и INTF
Максимальная просадка TPE.TO за все время составила -27.42%, что меньше максимальной просадки INTF в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPE.TO и INTF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPE.TO | INTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.42% | -40.39% | +12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -11.05% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -29.26% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.42% | -40.39% | +12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -6.70% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -7.79% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.69% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPE.TO и INTF
TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеют волатильность 7.60% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPE.TO | INTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 7.39% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 10.49% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 16.45% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 13.12% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 14.65% | +0.07% |