PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPE.TO с ZEA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPE.TO с ZEA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO).

TPE.TO и ZEA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. ZEA.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPE.TO и ZEA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPE.TO и ZEA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		3.87%25.30%12.36%15.65%-9.18%10.41%6.19%16.38%-6.63%17.27%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		3.17%24.28%11.56%16.02%-8.51%10.64%5.13%16.71%-6.24%16.77%

Доходность по периодам

С начала года, TPE.TO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у ZEA.TO с доходностью 3.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPE.TO имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции ZEA.TO немного отстают с 9.44%.

TPE.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-3.30%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.29%
1 год
21.30%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.49%
10 лет*
9.56%

ZEA.TO

1 день
0.56%
1 месяц
-4.04%
С начала года
3.17%
6 месяцев
4.65%
1 год
19.13%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.17%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD International Equity Index ETF

BMO MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с VIU.TOTPE.TO с XEF.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с GSIDTPE.TO с AVDVTPE.TO с VGRO.TO
Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с IEFAZEA.TO с VFV.TOZEA.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий TPE.TO и ZEA.TO

TPE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ZEA.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF
TPE.TO
TD International Equity Index ETF

Доходность на риск

TPE.TO vs. ZEA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPE.TO c ZEA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPE.TOZEA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.67

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.67

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

6.28

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPE.TO vs. ZEA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPE.TO на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEA.TO равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPE.TO и ZEA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPE.TOZEA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.06

Корреляция

Корреляция между TPE.TO и ZEA.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPE.TO и ZEA.TO

Дивидендная доходность TPE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности ZEA.TO в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.26%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.94%2.35%2.21%0.00%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		2.06%2.17%2.77%3.00%3.06%2.48%2.72%2.93%3.03%2.39%2.78%2.42%

Просадки

Сравнение просадок TPE.TO и ZEA.TO

Максимальная просадка TPE.TO за все время составила -27.42%, примерно равная максимальной просадке ZEA.TO в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPE.TO и ZEA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TPE.TOZEA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-27.80%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-11.09%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-23.67%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

-27.80%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-5.94%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.66%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.95%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TPE.TO и ZEA.TO

TD International Equity Index ETF (TPE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что TPE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPE.TOZEA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

6.76%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

10.23%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

16.27%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

13.29%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

14.80%

-0.08%