PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPE.TO с GSID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPE.TO с GSID

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID).

TPE.TO и GSID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. GSID - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPE.TO и GSID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPE.TO и GSID

2026 (YTD)202520242023202220212020
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.51%25.30%12.36%15.65%-9.18%10.41%22.72%
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		2.54%25.73%12.50%15.04%-8.69%9.67%22.84%
Разные валюты инструментов

TPE.TO торгуется в CAD, в то время как GSID торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSID были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPE.TO показывает доходность 2.51%, а GSID немного выше – 2.54%.

TPE.TO

1 день
3.00%
1 месяц
-6.15%
С начала года
2.51%
6 месяцев
5.84%
1 год
19.21%
3 года*
15.38%
5 лет*
10.20%
10 лет*
9.42%

GSID

1 день
2.77%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.54%
6 месяцев
5.79%
1 год
19.41%
3 года*
15.49%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD International Equity Index ETF

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с VIU.TOTPE.TO с XEF.TOTPE.TO с ZEA.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с AVDVTPE.TO с VGRO.TO
Часто сравнивают с GSID:
GSID с EASGGSID с FEDMGSID с GSIEGSID с IEFAGSID с DFIVGSID с VOOGSID с SCHF

Сравнение комиссий TPE.TO и GSID

TPE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSID в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
TPE.TO
TD International Equity Index ETF

Доходность на риск

TPE.TO vs. GSID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GSID
Ранг доходности на риск GSID: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSID: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSID: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSID: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSID: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPE.TO c GSID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPE.TOGSIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.70

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.66

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

6.34

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPE.TO vs. GSID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPE.TO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSID равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPE.TO и GSID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPE.TOGSIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.21

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.99

-0.37

Корреляция

Корреляция между TPE.TO и GSID составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPE.TO и GSID

Дивидендная доходность TPE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности GSID в 2.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.29%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.94%2.35%2.21%
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		2.62%2.64%2.90%2.59%2.57%2.93%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPE.TO и GSID

Максимальная просадка TPE.TO за все время составила -27.42%, что больше максимальной просадки GSID в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPE.TO и GSID.

Загрузка...

Показатели просадок

TPE.TOGSIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-29.89%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-11.34%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-29.89%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-8.27%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.81%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.97%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TPE.TO и GSID

TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) имеют волатильность 7.60% и 7.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPE.TOGSIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

7.56%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

10.64%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

16.13%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

13.23%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

13.24%

+1.48%