PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPE.TO с GSID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPE.TO с GSID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPE.TO (TD International Equity Index ETF) and GSID (Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF) are both exchange-traded funds - TPE.TO is a International Equity fund tracking the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR), while GSID is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPE.TO returned 11.25%/yr vs 11.40%/yr for GSID. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TPE.TO charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for GSID.

Доходность

Сравнение доходности TPE.TO и GSID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPE.TO торгуется в CAD, в то время как GSID торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSID были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPE.TO показывает доходность 10.61%, а GSID немного выше – 11.03%.

TPE.TO

1 день
0.70%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.96%
1 год
23.77%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.25%
10 лет*
9.93%

GSID

1 день
0.74%
1 месяц
4.95%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.38%
1 год
24.22%
3 года*
18.32%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPE.TO и GSID

2026 (YTD)202520242023202220212020
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		10.61%25.30%12.36%15.65%-9.18%10.41%22.72%
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		11.03%25.73%12.50%15.04%-8.69%9.67%22.84%

Correlation

The correlation between TPE.TO and GSID is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.85

The correlation between TPE.TO and GSID has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPE.TO и GSID

Секторы
TPE.TO
GSID

Финансовые услуги

24.0%
24.1%

Промышленность

19.8%
19.8%

Технологии

10.4%
10.4%

Здравоохранение

10.4%
10.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.7%

Сырьевые материалы

6.1%
6.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.5%

Энергетика

4.2%
4.2%

Коммунальные услуги

3.9%
3.9%

Недвижимость

2.2%
2.2%

Финансовые услуги

TPE.TO
24.0%
GSID
24.1%

Промышленность

TPE.TO
19.8%
GSID
19.8%

Технологии

TPE.TO
10.4%
GSID
10.4%

Здравоохранение

TPE.TO
10.4%
GSID
10.4%

Потребительский циклический сектор

TPE.TO
7.8%
GSID
7.8%

Потребительский защитный сектор

TPE.TO
6.7%
GSID
6.7%

Сырьевые материалы

TPE.TO
6.1%
GSID
6.1%

Коммуникационные услуги

TPE.TO
4.5%
GSID
4.5%

Энергетика

TPE.TO
4.2%
GSID
4.2%

Коммунальные услуги

TPE.TO
3.9%
GSID
3.9%

Недвижимость

TPE.TO
2.2%
GSID
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD International Equity Index ETF

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с VIU.TOTPE.TO с XEF.TOTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с ZEA.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с AVDVTPE.TO с VGRO.TO
Часто сравнивают с GSID:
GSID с FEDMGSID с EASGGSID с GSIEGSID с IEFAGSID с ESGDGSID с DMXFGSID с DFIV

Доходность на риск

TPE.TO vs. GSID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GSID
Ранг доходности на риск GSID: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSID: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSID: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSID: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSID: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSID: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPE.TO c GSID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPE.TOGSIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.72

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.48

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.20

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

8.63

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPE.TO vs. GSID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPE.TO на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSID равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPE.TO и GSID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPE.TOGSIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.85

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.06

-0.40

Просадки

Сравнение просадок TPE.TO и GSID

Максимальная просадка TPE.TO за все время составила -27.42%, что больше максимальной просадки GSID в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPE.TO и GSID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPE.TOGSIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-23.91%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-11.05%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-14.33%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-23.91%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

0.00%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-4.03%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.81%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TPE.TO и GSID

TD International Equity Index ETF (TPE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что TPE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPE.TOGSIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

4.32%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

11.84%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

14.11%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

13.46%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

13.38%

+1.52%

Сравнение комиссий TPE.TO и GSID

TPE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSID в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPE.TO и GSID

Дивидендная доходность TPE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности GSID в 2.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		2.42%2.64%2.90%2.59%2.57%2.93%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.12%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.94%2.35%2.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TPE.TO and GSID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TPE.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPE.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for GSID.

TPE.TO is categorized as International Equity, while GSID is Foreign Large Cap Equities. TPE.TO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR), while GSID tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: TD and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.19% for TPE.TO and 0.20% for GSID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPE.TO и GSID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор