PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPE.TO с GSID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPE.TO с GSID

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TPE.TO (TD International Equity Index ETF) and GSID (Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF) are both exchange-traded funds - TPE.TO is a International Equity fund tracking the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR), while GSID is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPE.TO returned 11.49%/yr vs 11.56%/yr for GSID. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPE.TO charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for GSID.

Доходность

Сравнение доходности TPE.TO и GSID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPE.TO торгуется в CAD, в то время как GSID торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSID были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPE.TO показывает доходность 12.67%, что значительно ниже, чем у GSID с доходностью 13.39%.

TPE.TO

1 день
0.62%
1 месяц
2.24%
С начала года
12.67%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.28%
3 года*
19.69%
5 лет*
11.49%
10 лет*
11.06%

GSID

1 день
0.96%
1 месяц
2.56%
С начала года
13.39%
6 месяцев
13.04%
1 год
26.79%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPE.TO и GSID

2026 (YTD)202520242023202220212020
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		12.67%25.30%12.36%15.65%-9.18%10.41%22.80%
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		13.39%25.76%12.37%14.83%-9.37%10.62%23.42%

Correlation

The correlation between TPE.TO and GSID is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г.

0.72

The correlation between TPE.TO and GSID shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TPE.TO и GSID

Секторы
TPE.TO
GSID

Финансовые услуги

24.1%
24.2%

Промышленность

19.4%
19.4%

Технологии

11.4%
11.4%

Здравоохранение

10.2%
10.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.6%

Сырьевые материалы

6.3%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.7%

Энергетика

3.8%
3.8%

Коммунальные услуги

3.7%
3.7%

Недвижимость

2.1%
2.1%

Финансовые услуги

TPE.TO
24.1%
GSID
24.2%

Промышленность

TPE.TO
19.4%
GSID
19.4%

Технологии

TPE.TO
11.4%
GSID
11.4%

Здравоохранение

TPE.TO
10.2%
GSID
10.2%

Потребительский циклический сектор

TPE.TO
7.9%
GSID
7.9%

Потребительский защитный сектор

TPE.TO
6.6%
GSID
6.6%

Сырьевые материалы

TPE.TO
6.3%
GSID
6.2%

Коммуникационные услуги

TPE.TO
4.7%
GSID
4.7%

Энергетика

TPE.TO
3.8%
GSID
3.8%

Коммунальные услуги

TPE.TO
3.7%
GSID
3.7%

Недвижимость

TPE.TO
2.1%
GSID
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD International Equity Index ETF

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с VIU.TOTPE.TO с XEF.TOTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с ZEA.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с AVDVTPE.TO с ZDI.TO
Часто сравнивают с GSID:
GSID с FEDMGSID с EASGGSID с GSIEGSID с IEFAGSID с ESGDGSID с DMXFGSID с DFIV

Доходность на риск

TPE.TO vs. GSID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GSID
Ранг доходности на риск GSID: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSID: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSID: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSID: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSID: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSID: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPE.TO c GSID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPE.TOGSIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.68

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.39

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.42

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

9.08

-0.29

TPE.TO vs. GSID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPE.TO на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSID равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPE.TO и GSID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPE.TO и GSID

Максимальная просадка TPE.TO за все время составила -27.42%, что больше максимальной просадки GSID в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPE.TO и GSID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPE.TOGSIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-24.17%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.11%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-14.54%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-24.17%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.01%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.04%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.96%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TPE.TO и GSID

Текущая волатильность для TD International Equity Index ETF (TPE.TO) составляет 4.63%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что TPE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPE.TOGSIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.41%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

13.75%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

16.06%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

17.33%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

17.39%

-2.61%

Сравнение комиссий TPE.TO и GSID

TPE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSID в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPE.TO и GSID

Дивидендная доходность TPE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности GSID в 2.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		2.50%2.64%2.90%2.59%2.57%2.93%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.08%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.93%2.35%2.21%

Часто задаваемые вопросы

TPE.TO and GSID have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPE.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPE.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for GSID.

TPE.TO is categorized as International Equity, while GSID is Foreign Large Cap Equities. TPE.TO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR), while GSID tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: TD and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.19% for TPE.TO and 0.20% for GSID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPE.TO и GSID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор