PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPE.TO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPE.TO с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

TPE.TO и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TPE.TO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPE.TO и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		3.87%25.30%12.36%15.65%-9.18%10.41%6.19%6.08%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		9.77%42.52%18.00%14.27%-5.16%14.75%3.23%9.58%
Разные валюты инструментов

TPE.TO торгуется в CAD, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPE.TO показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 7.83%.

TPE.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-3.30%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.29%
1 год
21.30%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.49%
10 лет*
9.56%

AVDV

1 день
0.00%
1 месяц
-6.71%
С начала года
7.83%
6 месяцев
13.86%
1 год
44.19%
3 года*
25.26%
5 лет*
15.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD International Equity Index ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с VIU.TOTPE.TO с XEF.TOTPE.TO с ZEA.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с GSIDTPE.TO с VGRO.TO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий TPE.TO и AVDV

TPE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
TPE.TO
TD International Equity Index ETF

Доходность на риск

TPE.TO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPE.TO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPE.TOAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.67

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

3.27

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.56

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

3.42

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

14.17

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPE.TO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPE.TO на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPE.TO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPE.TOAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.67

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.15

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.96

-0.34

Корреляция

Корреляция между TPE.TO и AVDV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPE.TO и AVDV

Дивидендная доходность TPE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности AVDV в 2.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.26%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.94%2.35%2.21%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPE.TO и AVDV

Максимальная просадка TPE.TO за все время составила -27.42%, что меньше максимальной просадки AVDV в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPE.TO и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

TPE.TOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-43.01%

+15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-13.19%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-28.08%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-7.48%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-6.88%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.17%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TPE.TO и AVDV

TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.13% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPE.TOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

6.98%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

11.28%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

16.67%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

13.79%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

16.14%

-1.42%