PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPE.TO с VIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPE.TO с VIU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO).

TPE.TO и VIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. VIU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPE.TO и VIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPE.TO и VIU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.51%25.30%12.36%15.65%-9.18%10.41%6.19%16.38%-6.63%17.27%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		4.20%27.83%10.72%15.66%-10.63%9.74%7.56%15.30%-7.39%19.22%

Доходность по периодам

С начала года, TPE.TO показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у VIU.TO с доходностью 4.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPE.TO имеют среднегодовую доходность 9.42%, а акции VIU.TO немного впереди с 9.48%.

TPE.TO

1 день
3.00%
1 месяц
-6.15%
С начала года
2.51%
6 месяцев
5.84%
1 год
19.21%
3 года*
15.38%
5 лет*
10.20%
10 лет*
9.42%

VIU.TO

1 день
3.31%
1 месяц
-6.93%
С начала года
4.20%
6 месяцев
8.29%
1 год
24.10%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.98%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD International Equity Index ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с XEF.TOTPE.TO с ZEA.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с GSIDTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с AVDVTPE.TO с VGRO.TO
Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VDU.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с XEQT.TOVIU.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий TPE.TO и VIU.TO

TPE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VIU.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF
TPE.TO
TD International Equity Index ETF

Доходность на риск

TPE.TO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPE.TO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPE.TOVIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.95

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.00

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

7.67

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPE.TO vs. VIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPE.TO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIU.TO равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPE.TO и VIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPE.TOVIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.43

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.56

+0.06

Корреляция

Корреляция между TPE.TO и VIU.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPE.TO и VIU.TO

Дивидендная доходность TPE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности VIU.TO в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.29%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.94%2.35%2.21%0.00%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.42%2.48%2.55%2.65%2.75%2.37%1.97%2.67%2.75%2.12%1.71%0.27%

Просадки

Сравнение просадок TPE.TO и VIU.TO

Максимальная просадка TPE.TO за все время составила -27.42%, что меньше максимальной просадки VIU.TO в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPE.TO и VIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TPE.TOVIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-29.15%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-11.74%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-25.35%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

-29.15%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-7.43%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.39%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.07%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TPE.TO и VIU.TO

Текущая волатильность для TD International Equity Index ETF (TPE.TO) составляет 7.60%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что TPE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPE.TOVIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

8.62%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

11.43%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

16.97%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

13.58%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

15.00%

-0.28%