Сравнение TPDAX с TPLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. TPLNX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 24 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и TPLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и TPLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 3.53% | 0.58% | 4.75% | 17.31% | -13.13% | 28.12% | 2.00% | 28.29% | -15.66% | 12.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у TPLNX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции TPDAX уступали акциям TPLNX по среднегодовой доходности: 7.28% против 8.31% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
TPLNX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и TPLNX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии TPLNX в 1.52%.
Доходность на риск
TPDAX vs. TPLNX — Ранг доходности на риск
TPDAX
TPLNX
Сравнение TPDAX c TPLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | TPLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 0.52 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 0.90 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.12 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 0.79 | +2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 2.57 | +10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | TPLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.52 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.18 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.38 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и TPLNX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и TPLNX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности TPLNX в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 4.99% | 5.17% | 6.21% | 3.95% | 6.72% | 9.40% | 0.16% | 3.68% | 16.26% | 9.20% | 1.34% | 9.66% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и TPLNX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки TPLNX в -55.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и TPLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | TPLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -55.96% | +33.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -14.48% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -26.39% | +8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -43.18% | +20.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -6.67% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -8.89% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 4.47% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и TPLNX
Текущая волатильность для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) составляет 4.40%, в то время как у Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | TPLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.46% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 11.90% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 21.73% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 20.44% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 22.05% | -12.18% |