Сравнение TPDAX с TPHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. TPHAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 7 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и TPHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и TPHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
TPHAX Timothy Plan High Yield Bond Fund | -1.27% | 7.57% | 7.95% | 12.24% | -12.24% | 5.69% | 6.12% | 16.60% | -4.66% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у TPHAX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции TPDAX превзошли акции TPHAX по среднегодовой доходности: 7.10% против 5.07% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
TPHAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и TPHAX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии TPHAX в 1.39%.
Доходность на риск
TPDAX vs. TPHAX — Ранг доходности на риск
TPDAX
TPHAX
Сравнение TPDAX c TPHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | TPHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.63 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 2.23 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.76 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 8.05 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | TPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.63 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.75 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 1.05 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.88 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и TPHAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и TPHAX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности TPHAX в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
TPHAX Timothy Plan High Yield Bond Fund | 5.87% | 5.39% | 5.75% | 5.35% | 4.60% | 4.23% | 4.26% | 4.11% | 4.13% | 3.55% | 3.88% | 4.72% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и TPHAX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки TPHAX в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и TPHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | TPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -35.48% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -3.05% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -15.98% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -22.38% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -2.24% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -3.28% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.67% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и TPHAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | TPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 1.47% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 2.10% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 3.49% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 4.31% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 4.86% | +5.00% |