PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPDAX с TPHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPDAX с TPHAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) and TPHAX (Timothy Plan High Yield Bond Fund) are both mutual funds - TPDAX is a Diversified Portfolio fund managed by Timothy Plan, while TPHAX is a High Yield Bonds fund managed by Timothy Plan. Over the past 10 years, TPDAX returned 7.13%/yr vs 4.99%/yr for TPHAX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TPDAX charges 1.37%/yr vs 1.39%/yr for TPHAX.

Доходность

Сравнение доходности TPDAX и TPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPDAX показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у TPHAX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции TPDAX превзошли акции TPHAX по среднегодовой доходности: 7.13% против 4.99% соответственно.

TPDAX

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.21%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.52%
1 год
24.53%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.42%
10 лет*
7.13%

TPHAX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.02%
1 год
6.25%
3 года*
8.04%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPDAX и TPHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		10.43%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		1.53%7.57%7.95%12.24%-12.24%5.69%6.12%16.60%-4.66%6.22%

Correlation

The correlation between TPDAX and TPHAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2009 г.

0.35

The correlation between TPDAX and TPHAX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Timothy Plan High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с EFAVTPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с FHLKXTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с PFTSX
Часто сравнивают с TPHAX:
TPHAX с TSGAXTPHAX с TFIAXTPHAX с TPIAXTPHAX с TAAGXTPHAX с CWFIXTPHAX с TLGAXTPHAX с FQTIX

Доходность на риск

TPDAX vs. TPHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TPHAX
Ранг доходности на риск TPHAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPDAX c TPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPDAXTPHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.35

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.53

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.60

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

12.96

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPDAX vs. TPHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPDAX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPHAX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPDAX и TPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPDAXTPHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.35

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

1.03

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.90

-0.31

Просадки

Сравнение просадок TPDAX и TPHAX

Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки TPHAX в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и TPHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPDAXTPHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-35.48%

+13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-2.50%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.58%

-3.94%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-15.98%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-22.38%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-0.22%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-3.26%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.50%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TPDAX и TPHAX

Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPDAXTPHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

0.89%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

2.25%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

2.77%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

4.34%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

4.86%

+5.03%

Сравнение комиссий TPDAX и TPHAX

TPDAX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии TPHAX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPDAX и TPHAX

Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности TPHAX в 5.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		5.71%5.39%5.75%5.35%4.60%4.23%4.26%4.11%4.13%3.55%3.88%4.72%

Часто задаваемые вопросы

TPDAX and TPHAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPDAX has higher volatility (2.84%) compared to TPHAX (0.89%). In terms of maximum drawdown, TPDAX dropped -22.29% vs TPHAX's -35.48%.

TPHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPDAX и TPHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор