Сравнение TPDAX с TFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. TFIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и TFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и TFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
TFIAX Timothy Plan Fixed Income Fund | -0.03% | 6.41% | 0.12% | 4.85% | -12.11% | -2.45% | 5.24% | 6.14% | -0.67% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у TFIAX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции TPDAX превзошли акции TFIAX по среднегодовой доходности: 7.28% против 0.72% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
TFIAX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 0.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и TFIAX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии TFIAX в 1.34%.
Доходность на риск
TPDAX vs. TFIAX — Ранг доходности на риск
TPDAX
TFIAX
Сравнение TPDAX c TFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | TFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 0.89 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.28 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.36 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 3.72 | +9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | TFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.89 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | -0.08 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.16 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и TFIAX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и TFIAX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности TFIAX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
TFIAX Timothy Plan Fixed Income Fund | 3.05% | 3.00% | 3.04% | 2.48% | 1.28% | 0.84% | 1.21% | 1.60% | 1.92% | 1.62% | 1.75% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и TFIAX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки TFIAX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и TFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | TFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -18.62% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -2.94% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -17.30% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -18.62% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -5.07% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -2.90% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.07% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и TFIAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | TFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 1.51% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 2.44% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 4.39% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 5.60% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 4.43% | +5.44% |