PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFIAX с TCGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFIAX с TCGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) и Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX).

TFIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TFIAX и TCGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) и Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFIAX и TCGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund		-0.03%6.41%0.12%4.85%-12.11%-2.45%5.24%6.14%-0.67%1.72%
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.27%10.54%4.29%6.59%-12.86%7.61%7.71%14.78%-9.25%8.29%

Доходность по периодам

С начала года, TFIAX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у TCGAX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции TFIAX уступали акциям TCGAX по среднегодовой доходности: 0.72% против 3.89% соответственно.

TFIAX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.43%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
0.72%

TCGAX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.88%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.52%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fixed Income Fund

Timothy Plan Conservative Growth Fund

Часто сравнивают с TFIAX:
TFIAX с DUTMXTFIAX с TIGIXTFIAX с TPHAXTFIAX с TPLNXTFIAX с TPIAXTFIAX с TSGAXTFIAX с FMBPX
Часто сравнивают с TCGAX:
TCGAX с SPYTCGAX с ETIMXTCGAX с TIGIXTCGAX с TPIAXTCGAX с TSGAXTCGAX с TLGAXTCGAX с TAAGX

Сравнение комиссий TFIAX и TCGAX

TFIAX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии TCGAX в 1.04%.

TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund

Доходность на риск

TFIAX vs. TCGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFIAX
Ранг доходности на риск TFIAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFIAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFIAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFIAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFIAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFIAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TCGAX
Ранг доходности на риск TCGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCGAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCGAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCGAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFIAX c TCGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) и Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFIAXTCGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.16

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.64

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.52

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

6.33

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFIAX vs. TCGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFIAX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCGAX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFIAX и TCGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFIAXTCGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.16

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.33

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.47

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.30

+0.21

Корреляция

Корреляция между TFIAX и TCGAX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFIAX и TCGAX

Дивидендная доходность TFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности TCGAX в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund		3.05%3.00%3.04%2.48%1.28%0.84%1.21%1.60%1.92%1.62%1.75%2.03%
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.13%1.14%3.45%1.65%5.35%4.01%2.56%3.64%2.47%0.31%0.00%7.45%

Просадки

Сравнение просадок TFIAX и TCGAX

Максимальная просадка TFIAX за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки TCGAX в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFIAX и TCGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFIAXTCGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-40.54%

+21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-6.87%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

-17.77%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.62%

-20.35%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-4.11%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-6.31%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.65%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TFIAX и TCGAX

Текущая волатильность для Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) составляет 1.51%, в то время как у Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что TFIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFIAXTCGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

3.36%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

5.28%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

8.95%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

7.71%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

8.29%

-3.86%