- ISIN
- US8874328888
- CUSIP
- 887432888
- Эмитент
- Timothy Plan
- Дата выпуска
- 14 июл. 1999 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции TFIAX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TFIAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $979.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) показал доход в 0.19% с начала года и 5.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TFIAX составила 0.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Timothy Plan Fixed Income Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 0.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TFIAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TFIAX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 1 дек. 2000 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 30 нояб. 2000 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 1.51% | -1.73% | -0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.19% | ||||||
| 2025 | 0.33% | 2.11% | -0.05% | 0.11% | -0.77% | 1.61% | -0.33% | 1.10% | 1.05% | 0.65% | 0.54% | -0.10% | 6.41% |
| 2024 | -0.43% | -1.63% | 0.92% | -2.65% | 1.36% | 1.31% | 1.78% | 1.64% | 1.17% | -2.58% | 1.10% | -1.71% | 0.12% |
| 2023 | 2.66% | -1.94% | 1.59% | 0.44% | -0.76% | -0.43% | 0.22% | -0.77% | -2.67% | -1.73% | 4.45% | 3.98% | 4.85% |
| 2022 | -1.73% | -0.78% | -2.88% | -3.06% | 0.42% | -1.17% | 2.13% | -2.71% | -4.09% | -1.35% | 2.84% | -0.22% | -12.11% |
| 2021 | -0.47% | -1.22% | -0.81% | 0.38% | 0.19% | 0.14% | 0.76% | -0.28% | -0.69% | -0.38% | 0.29% | -0.37% | -2.45% |
Метрики бенчмарка
Timothy Plan Fixed Income Fund has an annualized alpha of 3.44%, beta of -0.04, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2000.
- This fund captured 9.47% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.65%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.44%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 9.47%
- Участие в снижении
- -1.65%
Комиссия
Комиссия TFIAX составляет 1.34%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TFIAX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TFIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.93 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 13.52 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Timothy Plan Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.27 | $0.23 | $0.12 | $0.09 | $0.13 | $0.17 | $0.19 | $0.16 | $0.18 | $0.21 |
Дивидендный доход | 3.04% | 3.00% | 3.04% | 2.48% | 1.28% | 0.84% | 1.21% | 1.60% | 1.92% | 1.62% | 1.75% | 2.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Timothy Plan Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Timothy Plan Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 18.62%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Timothy Plan Fixed Income Fund составляет 4.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -18.62%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -11.44%нояб. 2000 г. | 1mo 7d | 1d | 1mo 8dокт. 2000 г. - дек. 2000 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.01%окт. 2008 г. | 7mo 17d | 6mo 2d | 1y 1moмарт 2008 г. - май 2009 г. |
Откат 2003 года2003 | -5.91%авг. 2003 г. | 1mo 29d | 6mo 17d | 8mo 16dиюнь 2003 г. - февр. 2004 г. |
Откат 2004 года2004 | -5.72%май 2004 г. | 1mo 26d | 5mo 10d | 7mo 6dмарт 2004 г. - окт. 2004 г. |
Показатели просадок
| TFIAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -56.78% | +38.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -9.10% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.49% | -18.90% | +12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -25.43% | +8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.62% | -33.92% | +15.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -0.74% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -10.72% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.97% | -1.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TFIAX
Добавьте Timothy Plan Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TFIAX