Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Timothy Plan Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) показал доход в -0.36% с начала года и 3.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TFIAX составила 0.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении TFIAX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 1 дек. 2000 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 30 нояб. 2000 г. с доходностью -11.4%.

Timothy Plan Fixed Income Fund: годовая альфа составляет 3.42%, бета — -0.04, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 04.01.2000.

• Этот фонд участвовал в 9.70% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.55%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия TFIAX составляет 1.34%, что выше среднего уровня по рынку.

TFIAX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Timothy Plan Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Timothy Plan Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Timothy Plan Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 18.62%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Timothy Plan Fixed Income Fund составляет 5.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.