- ISIN
- US8874328888
- CUSIP
- 887432888
- Эмитент
- Timothy Plan
- Дата выпуска
- 14 июл. 1999 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции TFIAX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TFIAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $978.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) показал доход в 0.19% с начала года и 3.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TFIAX составила 0.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Timothy Plan Fixed Income Fund
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 0.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TFIAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TFIAX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 1 дек. 2000 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 30 нояб. 2000 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 1.51% | -1.73% | -0.00% | 0.22% | -0.00% | 0.19% | ||||||
| 2025 | 0.33% | 2.11% | -0.05% | 0.11% | -0.77% | 1.61% | -0.33% | 1.10% | 1.05% | 0.65% | 0.54% | -0.10% | 6.41% |
| 2024 | -0.43% | -1.63% | 0.92% | -2.65% | 1.36% | 1.31% | 1.78% | 1.64% | 1.17% | -2.58% | 1.10% | -1.71% | 0.12% |
| 2023 | 2.66% | -1.94% | 1.59% | 0.44% | -0.76% | -0.43% | 0.22% | -0.77% | -2.67% | -1.73% | 4.45% | 3.98% | 4.85% |
| 2022 | -1.73% | -0.78% | -2.88% | -3.06% | 0.42% | -1.17% | 2.13% | -2.71% | -4.09% | -1.35% | 2.84% | -0.22% | -12.11% |
| 2021 | -0.47% | -1.22% | -0.81% | 0.38% | 0.19% | 0.14% | 0.76% | -0.28% | -0.69% | -0.38% | 0.29% | -0.37% | -2.45% |
Метрики бенчмарка
Timothy Plan Fixed Income Fund has an annualized alpha of 3.42%, beta of -0.04, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2000.
- This fund captured 9.47% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.64%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.42%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 9.47%
- Участие в снижении
- -1.64%
Комиссия
Комиссия TFIAX составляет 1.34%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TFIAX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.46 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 10.92 | -6.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Timothy Plan Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.27 | $0.23 | $0.12 | $0.09 | $0.13 | $0.17 | $0.19 | $0.16 | $0.18 | $0.21 |
Дивидендный доход | 3.04% | 3.00% | 3.04% | 2.48% | 1.28% | 0.84% | 1.21% | 1.60% | 1.92% | 1.62% | 1.75% | 2.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Timothy Plan Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Timothy Plan Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 18.62%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Timothy Plan Fixed Income Fund составляет 4.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -18.62%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -11.44%нояб. 2000 г. | 1mo 7d | 1d | 1mo 8dокт. 2000 г. - дек. 2000 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.01%окт. 2008 г. | 7mo 17d | 6mo 2d | 1y 1moмарт 2008 г. - май 2009 г. |
Откат 2003 года2003 | -5.91%авг. 2003 г. | 1mo 29d | 6mo 17d | 8mo 16dиюнь 2003 г. - февр. 2004 г. |
Откат 2004 года2004 | -5.72%май 2004 г. | 1mo 26d | 5mo 10d | 7mo 6dмарт 2004 г. - окт. 2004 г. |
Показатели просадок
| TFIAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -56.78% | +38.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -9.10% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.49% | -18.90% | +12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -25.43% | +8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.62% | -33.92% | +15.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -3.21% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -10.71% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.04% | -1.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TFIAX
Добавьте Timothy Plan Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TFIAX