PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFIAX с TPHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFIAX с TPHAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFIAX (Timothy Plan Fixed Income Fund) and TPHAX (Timothy Plan High Yield Bond Fund) are both mutual funds - TFIAX is a Intermediate Core Bond fund managed by Timothy Plan, while TPHAX is a High Yield Bonds fund managed by Timothy Plan. Over the past 10 years, TFIAX returned 0.65%/yr vs 5.02%/yr for TPHAX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TFIAX charges 1.34%/yr vs 1.39%/yr for TPHAX.

Доходность

Сравнение доходности TFIAX и TPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) и Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFIAX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у TPHAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции TFIAX уступали акциям TPHAX по среднегодовой доходности: 0.65% против 5.02% соответственно.

TFIAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.20%
1 год
5.04%
3 года*
3.24%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
0.65%

TPHAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.36%
1 год
6.72%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.54%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFIAX и TPHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund		0.19%6.41%0.12%4.85%-12.11%-2.45%5.24%6.14%-0.67%1.72%
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		1.75%7.57%7.95%12.24%-12.24%5.69%6.12%16.60%-4.66%6.22%

Correlation

The correlation between TFIAX and TPHAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.12

Over the past year, TFIAX and TPHAX have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fixed Income Fund

Timothy Plan High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с TFIAX:
TFIAX с DUTMXTFIAX с TPIAXTFIAX с TIGIXTFIAX с TSGAXTFIAX с TPLNXTFIAX с TCGAXTFIAX с FMBPX
Часто сравнивают с TPHAX:
TPHAX с TSGAXTPHAX с TPIAXTPHAX с TAAGXTPHAX с CWFIXTPHAX с TLGAXTPHAX с FQTIXTPHAX с FIQTX

Доходность на риск

TFIAX vs. TPHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFIAX
Ранг доходности на риск TFIAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFIAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFIAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFIAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFIAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFIAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TPHAX
Ранг доходности на риск TPHAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFIAX c TPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) и Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFIAXTPHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.49

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.74

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.55

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.74

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

13.67

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFIAX vs. TPHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFIAX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа TPHAX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFIAX и TPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFIAXTPHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.49

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.82

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

1.04

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.91

-0.40

Просадки

Сравнение просадок TFIAX и TPHAX

Максимальная просадка TFIAX за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки TPHAX в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFIAX и TPHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFIAXTPHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-35.48%

+16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-2.50%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.49%

-3.94%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

-15.98%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.62%

-22.38%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

0.00%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-3.26%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.50%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TFIAX и TPHAX

Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что TFIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFIAXTPHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.87%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.24%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

2.76%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

4.34%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

4.86%

-0.41%

Сравнение комиссий TFIAX и TPHAX

TFIAX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии TPHAX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFIAX и TPHAX

Дивидендная доходность TFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности TPHAX в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund		3.04%3.00%3.04%2.48%1.28%0.84%1.21%1.60%1.92%1.62%1.75%2.03%
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		5.70%5.39%5.75%5.35%4.60%4.23%4.26%4.11%4.13%3.55%3.88%4.72%

Часто задаваемые вопросы

TFIAX and TPHAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFIAX has higher volatility (1.50%) compared to TPHAX (0.87%). In terms of maximum drawdown, TFIAX dropped -18.62% vs TPHAX's -35.48%.

TPHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFIAX и TPHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор