Сравнение TFIAX с TSGAX
TFIAX (Timothy Plan Fixed Income Fund) and TSGAX (Timothy Plan Strategic Growth Fund) are both mutual funds - TFIAX is a Intermediate Core Bond fund managed by Timothy Plan, while TSGAX is a Diversified Portfolio fund managed by Timothy Plan. Over the past 10 years, TFIAX returned 0.62%/yr vs 5.49%/yr for TSGAX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. TFIAX charges 1.34%/yr vs 1.09%/yr for TSGAX.
Доходность
Сравнение доходности TFIAX и TSGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFIAX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у TSGAX с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции TFIAX уступали акциям TSGAX по среднегодовой доходности: 0.62% против 5.49% соответственно.
TFIAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 0.62%
TSGAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 5.49%
Сравнение доходности по годам TFIAX и TSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFIAX Timothy Plan Fixed Income Fund | -0.03% | 6.41% | 0.12% | 4.85% | -12.11% | -2.45% | 5.24% | 6.14% | -0.67% | 1.72% |
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 6.67% | 12.94% | 6.01% | 7.66% | -13.69% | 11.67% | 8.13% | 18.84% | -12.29% | 11.54% |
Correlation
The correlation between TFIAX and TSGAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г. | -0.14 |
The correlation between TFIAX and TSGAX shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFIAX vs. TSGAX — Ранг доходности на риск
TFIAX
TSGAX
Сравнение TFIAX c TSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) и Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFIAX | TSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.07 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 7.99 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFIAX | TSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.53 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.39 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.49 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.19 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок TFIAX и TSGAX
Максимальная просадка TFIAX за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки TSGAX в -54.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFIAX и TSGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFIAX | TSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -54.36% | +35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -6.75% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.49% | -10.10% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -19.78% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.62% | -27.47% | +8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -0.44% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -11.66% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.75% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFIAX и TSGAX
Текущая волатильность для Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) составляет 1.45%, в то время как у Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что TFIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFIAX | TSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 2.66% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 7.02% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 9.10% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 10.19% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 11.33% | -6.88% |
Сравнение комиссий TFIAX и TSGAX
TFIAX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии TSGAX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFIAX и TSGAX
Дивидендная доходность TFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности TSGAX в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFIAX Timothy Plan Fixed Income Fund | 3.05% | 3.00% | 3.04% | 2.48% | 1.28% | 0.84% | 1.21% | 1.60% | 1.92% | 1.62% | 1.75% | 2.03% |
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.10% | 1.17% | 3.33% | 1.57% | 7.33% | 4.70% | 3.40% | 3.72% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TFIAX and TSGAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSGAX has higher volatility (2.66%) compared to TFIAX (1.45%). In terms of maximum drawdown, TFIAX dropped -18.62% vs TSGAX's -54.36%.
TSGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFIAX и TSGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор