Сравнение TPDAX с TCGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и TCGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и TCGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
TCGAX Timothy Plan Conservative Growth Fund | 1.27% | 10.54% | 4.29% | 6.59% | -12.86% | 7.61% | 7.71% | 14.78% | -9.25% | 8.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у TCGAX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции TPDAX превзошли акции TCGAX по среднегодовой доходности: 7.28% против 3.89% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
TCGAX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 3.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и TCGAX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии TCGAX в 1.04%.
Доходность на риск
TPDAX vs. TCGAX — Ранг доходности на риск
TPDAX
TCGAX
Сравнение TPDAX c TCGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | TCGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 1.16 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.64 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.52 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 6.33 | +7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | TCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.16 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.33 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.47 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.30 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и TCGAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и TCGAX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности TCGAX в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
TCGAX Timothy Plan Conservative Growth Fund | 1.13% | 1.14% | 3.45% | 1.65% | 5.35% | 4.01% | 2.56% | 3.64% | 2.47% | 0.31% | 0.00% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и TCGAX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки TCGAX в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и TCGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | TCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -40.54% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -6.87% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -17.77% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -20.35% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -4.11% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -6.31% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.65% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и TCGAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | TCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.36% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 5.28% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 8.95% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 7.71% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 8.29% | +1.58% |