Сравнение TPDAX с TAAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и TAAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 10.71% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции TPDAX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 7.28% против 13.08% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
TAAGX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и TAAGX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.
Доходность на риск
TPDAX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
TPDAX
TAAGX
Сравнение TPDAX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 2.01 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.66 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 4.06 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 17.43 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.01 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.49 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.23 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и TAAGX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и TAAGX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности TAAGX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.10% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и TAAGX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и TAAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -62.13% | +39.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -12.13% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -34.47% | +16.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -34.47% | +12.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -5.56% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -18.82% | +13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.83% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и TAAGX
Текущая волатильность для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) составляет 4.40%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 9.62% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 16.80% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 24.69% | -12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 22.94% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 22.02% | -12.15% |