Сравнение TPDAX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции TPDAX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 7.10% против 8.45% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и PMAIX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
TPDAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
TPDAX
PMAIX
Сравнение TPDAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.39 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 3.02 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.51 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.32 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 10.88 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.39 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.11 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 1.12 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.12 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и PMAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и PMAIX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и PMAIX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -24.12% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -7.06% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -13.97% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -24.12% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -3.62% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -2.68% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.51% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и PMAIX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 2.19% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 4.15% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 7.19% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 7.20% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 7.58% | +2.28% |