Сравнение TPAY с THTA
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 8.02%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и THTA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 8.65% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 5.60% |
Correlation
The correlation between TPAY and THTA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. THTA — Ранг доходности на риск
TPAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THTA
Сравнение TPAY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPAY | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 51.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPAY и THTA
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -31.41% | +22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -5.78% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -7.47% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 5.78% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 19.94% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 19.94% | -5.34% |
Сравнение комиссий TPAY и THTA
И TPAY, и THTA имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и THTA
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности THTA в 11.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.10% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPAY and THTA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPAY and THTA have the same expense ratio: 0.49% per year.
THTA has the higher dividend yield at 11.10%, compared with 3.15% for TPAY.
They also come from different issuers: Roundhill and SoFi.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор