Сравнение TPAY с PBP
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. TPAY is actively managed, while PBP is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 6.00%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам TPAY и PBP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 8.65% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 4.92% |
Correlation
The correlation between TPAY and PBP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. PBP — Ранг доходности на риск
TPAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBP
Сравнение TPAY c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPAY | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPAY и PBP
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -43.43% | +34.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.07% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -6.67% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 7.19% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 11.88% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 13.65% | +0.95% |
Сравнение комиссий TPAY и PBP
TPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и PBP
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности PBP в 11.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.19% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPAY and PBP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for TPAY.
PBP has the higher dividend yield at 11.19%, compared with 3.15% for TPAY.
They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор