Сравнение TPAY с OVL
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.79%/yr for OVL.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и OVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVL
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -2.21%
- 6 месяцев
- 11.76%
- С начала года
- 11.76%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и OVL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 8.65% |
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 11.07% |
Correlation
The correlation between TPAY and OVL is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. OVL — Ранг доходности на риск
TPAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OVL
Сравнение TPAY c OVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPAY | OVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPAY и OVL
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и OVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | OVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -35.49% | +26.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -2.21% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -6.67% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и OVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | OVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 14.68% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 19.91% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 22.51% | -7.91% |
Сравнение комиссий TPAY и OVL
TPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OVL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и OVL
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности OVL в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 7.17% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TPAY and OVL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.
OVL has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 3.15% for TPAY.
They also come from different issuers: Roundhill and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.79% for OVL.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и OVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор