Сравнение TPAY с MRNY
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 7.93%
- 1 месяц
- 51.89%
- 6 месяцев
- 117.77%
- С начала года
- 117.77%
- 1 год
- 94.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и MRNY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 8.65% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 57.08% |
Correlation
The correlation between TPAY and MRNY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
TPAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MRNY
Сравнение TPAY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPAY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPAY и MRNY
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -82.15% | +73.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -54.16% | +52.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -52.93% | +51.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 52.25% | -37.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 51.38% | -36.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 51.38% | -36.78% |
Сравнение комиссий TPAY и MRNY
TPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и MRNY
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности MRNY в 73.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 73.03% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPAY and MRNY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 73.03%, compared with 3.15% for TPAY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.99% for MRNY.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор