PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOWFX с DVRUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOWFX с DVRUX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TOWFX (Towpath Focus Fund) and DVRUX (UBS US Dividend Ruler Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, TOWFX returned 12.81%/yr vs 12.44%/yr for DVRUX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOWFX charges 1.11%/yr vs 0.50%/yr for DVRUX.

Доходность

Сравнение доходности TOWFX и DVRUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Focus Fund (TOWFX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOWFX показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у DVRUX с доходностью 10.31%.

TOWFX

1 день
1.05%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
8.27%
С начала года
11.51%
1 год
26.66%
3 года*
19.29%
5 лет*
12.81%
10 лет*
—

DVRUX

1 день
0.27%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
8.22%
С начала года
10.31%
1 год
16.25%
3 года*
17.76%
5 лет*
12.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOWFX и DVRUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TOWFX
Towpath Focus Fund		11.51%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%25.22%
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		10.31%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%

Correlation

The correlation between TOWFX and DVRUX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г.

0.76

Over the past year, the correlation between TOWFX and DVRUX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Focus Fund

UBS US Dividend Ruler Fund

Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с AFVLXTOWFX с FDETXTOWFX с OANMX
Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с USIAXDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с PWTYXDVRUX с PCLCX

Доходность на риск

TOWFX vs. DVRUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWFX c DVRUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Focus Fund (TOWFX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOWFXDVRUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
1.57

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
2.27

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.29

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.77

2.22

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.43

8.05

+13.37

TOWFX vs. DVRUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWFX на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа DVRUX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWFX и DVRUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOWFX и DVRUX

Максимальная просадка TOWFX за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки DVRUX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWFX и DVRUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOWFXDVRUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.18%

-19.06%

-77.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.72%

-8.14%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.18%

-16.13%

-80.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.18%

-19.06%

-77.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.49%

-1.26%

-93.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.27%

-3.43%

-20.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.18%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWFX и DVRUX

Текущая волатильность для Towpath Focus Fund (TOWFX) составляет 2.75%, в то время как у UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что TOWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVRUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOWFXDVRUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.94%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

9.16%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.25%

11.57%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,041.96%

14.82%

+1,027.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

911.86%

14.66%

+897.20%

Сравнение комиссий TOWFX и DVRUX

TOWFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии DVRUX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWFX и DVRUX

Дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности DVRUX в 7.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		7.06%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.64%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%

Часто задаваемые вопросы

TOWFX and DVRUX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVRUX has higher volatility (2.94%) compared to TOWFX (2.75%). In terms of maximum drawdown, TOWFX dropped -96.18% vs DVRUX's -19.06%.

TOWFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOWFX и DVRUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор