PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOU.TO с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TOU.TO с ARCC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TOU.TO (Tourmaline Oil Corp.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. TOU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, TOU.TO returned 11.13%/yr vs 13.26%/yr for ARCC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TOU.TO и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TOU.TO торгуется в CAD, в то время как ARCC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARCC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TOU.TO показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции TOU.TO уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 11.13% против 13.26% соответственно.

TOU.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
2.95%
6 месяцев
6.43%
С начала года
3.06%
1 год
5.10%
3 года*
1.97%
5 лет*
20.97%
10 лет*
11.13%
Всё время*
10.34%

ARCC

1 день
-1.12%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
-3.42%
С начала года
1.19%
1 год
-8.02%
3 года*
11.11%
5 лет*
10.96%
10 лет*
13.26%
Всё время*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOU.TO и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.		3.06%-2.98%16.82%-3.54%88.19%147.05%17.24%-7.69%-24.08%-36.56%
ARCC
Ares Capital Corporation		1.19%-3.55%29.92%17.18%2.25%36.07%-1.53%25.89%17.96%-2.58%

Correlation

The correlation between TOU.TO and ARCC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2010 г.

0.20

The correlation between TOU.TO and ARCC shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOU.TO:

CA$24.26B

ARCC:

$13.63B

EPS

TOU.TO:

CA$1.82

ARCC:

$1.62

Коэффициент P/E

TOU.TO:

34.30

ARCC:

11.70

Коэффициент P/S

TOU.TO:

4.39

ARCC:

5.11

Коэффициент P/B

TOU.TO:

1.52

ARCC:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

TOU.TO:

CA$5.53B

ARCC:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOU.TO:

CA$406.87M

ARCC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

TOU.TO:

CA$3.49B

ARCC:

$2.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tourmaline Oil Corp.

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с TOU.TO:
TOU.TO с CNQ.TOTOU.TO с ARX.TOTOU.TO с CVE.TOTOU.TO с PEY.TOTOU.TO с BIR.TOTOU.TO с ATD.TOTOU.TO с OVV
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с JEPI

Доходность на риск

TOU.TO vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOU.TO
Ранг доходности на риск TOU.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOU.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOU.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOU.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOU.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOU.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOU.TO c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOU.TOARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.43

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
-0.48

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.94

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.44

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

-0.83

+1.57

TOU.TO vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOU.TO на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOU.TO и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOU.TO и ARCC

Максимальная просадка TOU.TO за все время составила -87.67%, что больше максимальной просадки ARCC в -77.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOU.TO и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOU.TOARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.67%

-77.46%

-10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-18.44%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.27%

-23.26%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.50%

-23.26%

-9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.36%

-53.01%

-28.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-12.48%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.09%

-10.19%

-20.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

10.60%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TOU.TO и ARCC

Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что TOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOU.TOARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

3.86%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

14.54%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

18.92%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

20.85%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.49%

26.16%

+9.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOU.TO и ARCC

Дивидендная доходность TOU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности ARCC в 10.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.12%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.		4.16%4.79%4.24%10.99%11.56%3.48%2.91%3.02%2.18%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOU.TO и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tourmaline Oil Corp. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.62B
763.00M
(TOU.TO) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TOU.TO значения в CAD, ARCC значения в USD

Сравнение рентабельности TOU.TO и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tourmaline Oil Corp. и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
31.1%
72.1%
Активы портфеля
TOU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tourmaline Oil Corp. сообщила о валовой прибыли в 503.31M при выручке в 1.62B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

TOU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tourmaline Oil Corp. сообщила об операционной прибыли в 438.53M при выручке в 1.62B, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

TOU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tourmaline Oil Corp. сообщила о чистой прибыли в 657.56M при выручке в 1.62B, что соответствует чистой рентабельности 40.7%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

TOU.TO and ARCC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOU.TO и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор