PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TOU.TO с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TOU.TO и ARCC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности TOU.TO и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
15.69%
22.45%
TOU.TO
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOU.TO:

0.84

ARCC:

2.56

Коэф-т Сортино

TOU.TO:

1.33

ARCC:

3.51

Коэф-т Омега

TOU.TO:

1.15

ARCC:

1.46

Коэф-т Кальмара

TOU.TO:

0.81

ARCC:

4.31

Коэф-т Мартина

TOU.TO:

3.20

ARCC:

19.61

Индекс Язвы

TOU.TO:

6.77%

ARCC:

1.53%

Дневная вол-ть

TOU.TO:

25.77%

ARCC:

11.73%

Макс. просадка

TOU.TO:

-87.67%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

TOU.TO:

-4.56%

ARCC:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOU.TO:

CA$24.60B

ARCC:

$15.87B

EPS

TOU.TO:

CA$4.43

ARCC:

$2.60

Цена/прибыль

TOU.TO:

14.95

ARCC:

9.10

PEG коэффициент

TOU.TO:

0.24

ARCC:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

TOU.TO:

CA$4.02B

ARCC:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOU.TO:

CA$2.06B

ARCC:

$1.85B

EBITDA (12 мес.)

TOU.TO:

CA$2.23B

ARCC:

$703.00M

Доходность по периодам

С начала года, TOU.TO показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции TOU.TO уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 10.12% против 13.95% соответственно.


TOU.TO

С начала года

0.33%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

20.61%

1 год

25.54%

5 лет

47.62%

10 лет

10.12%

ARCC

С начала года

8.77%

1 месяц

7.35%

6 месяцев

22.44%

1 год

30.67%

5 лет

15.10%

10 лет

13.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOU.TO и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TOU.TO
Ранг риск-скорректированной доходности TOU.TO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOU.TO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOU.TO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOU.TO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOU.TO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOU.TO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOU.TO c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOU.TO, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.662.60
Коэффициент Сортино TOU.TO, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.113.56
Коэффициент Омега TOU.TO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.48
Коэффициент Кальмара TOU.TO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.624.32
Коэффициент Мартина TOU.TO, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.4619.60
TOU.TO
ARCC

Показатель коэффициента Шарпа TOU.TO на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOU.TO и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.66
2.60
TOU.TO
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOU.TO и ARCC

Дивидендная доходность TOU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности ARCC в 8.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.
4.97%4.99%10.99%11.58%3.48%2.91%3.02%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation
8.06%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок TOU.TO и ARCC

Максимальная просадка TOU.TO за все время составила -87.67%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOU.TO и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-12.91%
0
TOU.TO
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности TOU.TO и ARCC

Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что TOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.70%
3.40%
TOU.TO
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOU.TO и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tourmaline Oil Corp. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. TOU.TO значения в CAD, ARCC значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab