PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOU.TO с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TOU.TO с ARCC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOU.TO (Tourmaline Oil Corp.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. TOU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, TOU.TO returned 12.12%/yr vs 13.66%/yr for ARCC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TOU.TO и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TOU.TO торгуется в CAD, в то время как ARCC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARCC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TOU.TO показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции TOU.TO уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 12.12% против 13.66% соответственно.

TOU.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.14%
С начала года
7.05%
6 месяцев
1.43%
1 год
7.81%
3 года*
9.49%
5 лет*
25.19%
10 лет*
12.12%

ARCC

1 день
-0.37%
1 месяц
0.26%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-5.17%
1 год
-4.17%
3 года*
10.76%
5 лет*
11.94%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOU.TO и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.		7.05%-2.47%17.80%-3.54%88.19%147.05%17.24%-7.69%-24.08%-36.56%
ARCC
Ares Capital Corporation		-3.08%-3.57%30.07%17.39%3.01%34.90%-0.84%24.84%18.04%-2.16%

Correlation

The correlation between TOU.TO and ARCC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2010 г.

0.10

The correlation between TOU.TO and ARCC shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOU.TO:

CA$25.47B

ARCC:

$13.49B

EPS

TOU.TO:

CA$1.83

ARCC:

$1.63

Коэффициент P/E

TOU.TO:

35.73

ARCC:

11.52

Коэффициент P/S

TOU.TO:

4.57

ARCC:

5.03

Коэффициент P/B

TOU.TO:

1.60

ARCC:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

TOU.TO:

CA$5.53B

ARCC:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOU.TO:

CA$406.87M

ARCC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

TOU.TO:

CA$3.49B

ARCC:

$2.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tourmaline Oil Corp.

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с TOU.TO:
TOU.TO с CNQ.TOTOU.TO с ARX.TOTOU.TO с CVE.TOTOU.TO с PEY.TOTOU.TO с BIR.TOTOU.TO с ATD.TOTOU.TO с OVV
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

TOU.TO vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOU.TO
Ранг доходности на риск TOU.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOU.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOU.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOU.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOU.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOU.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOU.TO c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOU.TOARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
-0.23

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
-0.19

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.98

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.22

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

-0.41

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOU.TO vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOU.TO на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOU.TO и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOU.TOARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-0.23

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.64

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.75

-0.44

Просадки

Сравнение просадок TOU.TO и ARCC

Максимальная просадка TOU.TO за все время составила -87.67%, что больше максимальной просадки ARCC в -52.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOU.TO и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOU.TOARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.67%

-52.90%

-34.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.04%

-19.37%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.27%

-21.60%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.50%

-21.60%

-10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.36%

-52.90%

-28.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-14.41%

+8.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.20%

-5.23%

-25.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.94%

10.27%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TOU.TO и ARCC

Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что TOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOU.TOARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

3.91%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.24%

14.80%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

18.49%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

18.68%

+12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.57%

24.27%

+11.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOU.TO и ARCC

Дивидендная доходность TOU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности ARCC в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.22%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.		3.97%5.36%4.99%10.99%11.56%3.48%2.91%3.02%2.18%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOU.TO и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tourmaline Oil Corp. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.62B
763.00M
(TOU.TO) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TOU.TO значения в CAD, ARCC значения в USD

Сравнение рентабельности TOU.TO и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tourmaline Oil Corp. и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
31.1%
72.1%
Активы портфеля
TOU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tourmaline Oil Corp. сообщила о валовой прибыли в 503.31M при выручке в 1.62B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

TOU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tourmaline Oil Corp. сообщила об операционной прибыли в 438.53M при выручке в 1.62B, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

TOU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tourmaline Oil Corp. сообщила о чистой прибыли в 657.56M при выручке в 1.62B, что соответствует чистой рентабельности 40.7%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

TOU.TO and ARCC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOU.TO и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор