PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с TCHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOTR с TCHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP).

TOTR и TCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TOTR и TCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOTR и TCHP

2026 (YTD)20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.08%7.41%2.43%6.27%-15.88%0.14%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-10.79%18.40%36.06%50.10%-37.81%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у TCHP с доходностью -10.79%.

TOTR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.24%
3 года*
4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCHP

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.68%
3 года*
22.87%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с BNDTOTR с LQD
Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с VOOTCHP с FBCGTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с MOAT

Сравнение комиссий TOTR и TCHP

TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TCHP в 0.57%.

TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF

Доходность на риск

TOTR vs. TCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c TCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRTCHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.68

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.96

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

3.29

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. TCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCHP равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и TCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRTCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.68

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.45

-0.51

Корреляция

Корреляция между TOTR и TCHP составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и TCHP

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, тогда как TCHP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.33%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и TCHP

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что меньше максимальной просадки TCHP в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и TCHP.

Загрузка...

Показатели просадок

TOTRTCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-42.34%

+22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-17.50%

+14.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-13.51%

+11.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-11.71%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

5.10%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и TCHP

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.76%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOTRTCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

7.12%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

13.00%

-10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

23.06%

-18.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

23.44%

-17.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

23.37%

-17.07%