Сравнение TCHP с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
TCHP и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TCHP и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCHP и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | -10.71% | 18.40% | 36.06% | 50.10% | -37.81% | 18.08% | 11.37% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 15.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TCHP показывает доходность -10.71%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.70%.
TCHP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -10.71%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHP и SCHG
TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
TCHP vs. SCHG — Ранг доходности на риск
TCHP
SCHG
Сравнение TCHP c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHP | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.04 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 3.47 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHP | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.57 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.79 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между TCHP и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHP и SCHG
TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок TCHP и SCHG
Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCHP | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -34.59% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | -16.41% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.34% | -34.59% | -7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.44% | -12.48% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -5.23% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 4.90% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHP и SCHG
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что TCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCHP | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 6.65% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 12.52% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 22.44% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 22.30% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 21.51% | +1.85% |