PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCHP с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TCHP и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCHP и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-10.79%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.37%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%22.39%

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.

TCHP

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.68%
3 года*
22.87%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с VOOTCHP с FBCGTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с MOAT
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий TCHP и FBGRX

TCHP берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Доходность на риск

TCHP vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHPFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.13

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.73

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.00

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

7.92

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHP vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHPFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.13

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.65

-0.19

Корреляция

Корреляция между TCHP и FBGRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и FBGRX

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок TCHP и FBGRX

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCHPFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-58.64%

+16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-13.89%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-43.08%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-8.68%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-12.58%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

3.51%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и FBGRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) составляет 7.12%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что TCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCHPFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.83%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

14.08%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

24.98%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

24.93%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

23.63%

-0.26%