PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCHP с FBCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, TCHP returned 11.79%/yr vs 15.89%/yr for FBCG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TCHP charges 0.57%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности TCHP и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 15.85%.

TCHP

1 день
0.58%
1 месяц
4.13%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.47%
1 год
20.27%
3 года*
24.66%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—

FBCG

1 день
0.22%
1 месяц
6.79%
С начала года
15.85%
6 месяцев
15.22%
1 год
38.56%
3 года*
30.88%
5 лет*
15.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCHP и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		4.59%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.37%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.85%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%21.56%

Correlation

The correlation between TCHP and FBCG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.96

The correlation between TCHP and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCHP и FBCG

Секторы
TCHP
FBCG

Технологии

47.9%
48.3%

Потребительский циклический сектор

16.2%
17.2%

Коммуникационные услуги

15.7%
16.6%

Финансовые услуги

8.0%
2.2%

Здравоохранение

6.6%
6.7%

Промышленность

3.6%
5.7%

Потребительский защитный сектор

0.8%
1.3%

Сырьевые материалы

0.8%
0.6%

Коммунальные услуги

0.5%
0.5%

Энергетика

-

0.4%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

TCHP
47.9%
FBCG
48.3%

Потребительский циклический сектор

TCHP
16.2%
FBCG
17.2%

Коммуникационные услуги

TCHP
15.7%
FBCG
16.6%

Финансовые услуги

TCHP
8.0%
FBCG
2.2%

Здравоохранение

TCHP
6.6%
FBCG
6.7%

Промышленность

TCHP
3.6%
FBCG
5.7%

Потребительский защитный сектор

TCHP
0.8%
FBCG
1.3%

Сырьевые материалы

TCHP
0.8%
FBCG
0.6%

Коммунальные услуги

TCHP
0.5%
FBCG
0.5%

Энергетика

TCHP

-

FBCG
0.4%

Недвижимость

TCHP

-

FBCG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с VOOTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с FBGRXTCHP с MOAT
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

TCHP vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHPFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.09

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.79

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

2.55

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

9.93

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHP vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHPFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.09

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.83

-0.26

Просадки

Сравнение просадок TCHP и FBCG

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, примерно равная максимальной просадке FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCHPFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-43.56%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-15.17%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-27.89%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-43.56%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.83%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-11.48%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

3.90%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и FBCG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) составляет 3.86%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что TCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCHPFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.71%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

13.89%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

18.53%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

25.78%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

25.72%

-2.55%

Сравнение комиссий TCHP и FBCG

TCHP берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и FBCG

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TCHP and FBCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBCG has higher volatility (4.71%) compared to TCHP (3.86%). In terms of maximum drawdown, TCHP dropped -42.34% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 15.89% vs 11.79% for TCHP. On fees, TCHP is cheaper at 0.57% per year. On volatility, TCHP has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 15.89% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCHP is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FBCG has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for TCHP.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Fidelity. Their fees differ too: 0.57% for TCHP and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCHP и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор