PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TCHP с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TCHP и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCHP и FBCG


2026 (YTD)202520242023202220212020
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
-10.79%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.37%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
-7.08%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%21.56%

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью -7.08%.


TCHP

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.68%
3 года*
22.87%
5 лет*
9.20%
10 лет*

FBCG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-5.08%
1 год
26.17%
3 года*
26.11%
5 лет*
11.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Сравнение комиссий TCHP и FBCG

TCHP берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.


Доходность на риск

TCHP vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 3535
Ранг коэф-та Мартина

FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TCHPFBCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.00

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.57

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.82

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

6.44

-3.15

TCHP vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TCHPFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.00

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.68

-0.22

Корреляция

Корреляция между TCHP и FBCG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и FBCG

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.


TTM202520242023202220212020
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.05%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок TCHP и FBCG

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, примерно равная максимальной просадке FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и FBCG.


Загрузка...

Показатели просадок


TCHPFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-43.56%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-15.17%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-43.56%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-9.60%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-11.78%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

4.28%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и FBCG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) составляет 7.12%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что TCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TCHPFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

8.39%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

14.84%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

26.33%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

25.82%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

25.92%

-2.55%