PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCHP с TBCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) and TBCIX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class) are both Large Cap Growth Equities funds from T. Rowe Price. Over the past 5 years, TCHP returned 11.66%/yr vs 14.09%/yr for TBCIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TCHP charges 0.57%/yr vs 0.56%/yr for TBCIX.

Доходность

Сравнение доходности TCHP и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у TBCIX с доходностью 5.54%.

TCHP

1 день
-1.29%
1 месяц
3.68%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.18%
1 год
20.05%
3 года*
24.50%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—

TBCIX

1 день
-0.69%
1 месяц
5.17%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.71%
1 год
22.23%
3 года*
29.00%
5 лет*
14.09%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCHP и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		3.99%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.37%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.54%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%10.45%

Correlation

The correlation between TCHP and TBCIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.98

The correlation between TCHP and TBCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с FBCGTCHP с VOOTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с FBGRXTCHP с MOAT
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с FBGRXTBCIX с VINIXTBCIX с VOOTBCIX с SPYTBCIX с QQQTBCIX с VGT

Доходность на риск

TCHP vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHPTBCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.47

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.06

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

4.57

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHP vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBCIX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHPTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.47

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.76

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TCHP и TBCIX

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, примерно равная максимальной просадке TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и TBCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCHPTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-43.26%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-16.96%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-23.06%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-43.26%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-0.69%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-8.07%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

5.01%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и TBCIX

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что TCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCHPTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.57%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

12.01%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

15.64%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

23.91%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

22.76%

+0.42%

Сравнение комиссий TCHP и TBCIX

TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и TBCIX

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		4.93%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TCHP and TBCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TCHP has higher volatility (3.84%) compared to TBCIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, TCHP dropped -42.34% vs TBCIX's -43.26%.

TBCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCHP и TBCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор