Сравнение TOTR с CFIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT).
TOTR и CFIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. CFIT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 27 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TOTR и CFIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOTR и CFIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 0.08% | 4.57% |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 0.16% | 3.59% |
Доходность по периодам
С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у CFIT с доходностью 0.16%.
TOTR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CFIT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTR и CFIT
TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CFIT в 0.71%.
Доходность на риск
TOTR vs. CFIT — Ранг доходности на риск
TOTR
CFIT
Сравнение TOTR c CFIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTR | CFIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.66 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.89 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 2.12 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTR | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.66 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.69 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между TOTR и CFIT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTR и CFIT
Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности CFIT в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 5.33% | 5.14% | 5.32% | 4.71% | 3.45% | 0.56% |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 4.31% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOTR и CFIT
Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки CFIT в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и CFIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOTR | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.63% | -4.23% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -4.23% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -3.01% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -1.32% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.76% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTR и CFIT
Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.76%, в то время как у Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOTR | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 2.90% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 4.46% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 5.45% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 5.44% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 5.44% | +0.86% |