Сравнение CFIT с SYSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB).
CFIT и SYSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFIT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 27 мар. 2025 г.. SYSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Universal Systematic Bond Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CFIT и SYSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFIT и SYSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 0.16% | 3.59% |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | -0.06% | 6.50% |
Доходность по периодам
С начала года, CFIT показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у SYSB с доходностью -0.06%.
CFIT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYSB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFIT и SYSB
CFIT берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SYSB в 0.25%.
Доходность на риск
CFIT vs. SYSB — Ранг доходности на риск
CFIT
SYSB
Сравнение CFIT c SYSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFIT | SYSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.66 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.39 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.28 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 9.21 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFIT | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.66 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.50 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между CFIT и SYSB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIT и SYSB
Дивидендная доходность CFIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности SYSB в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 4.31% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок CFIT и SYSB
Максимальная просадка CFIT за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки SYSB в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIT и SYSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFIT | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -18.47% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -2.84% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -1.91% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -3.30% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.70% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIT и SYSB
Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с iShares Systematic Bond ETF (SYSB) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что CFIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFIT | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 1.91% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 2.96% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 3.87% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 5.59% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 4.93% | +0.51% |