Сравнение CFIT с BRTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и Blackrock Total Return ETF (BRTR).
CFIT и BRTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFIT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 27 мар. 2025 г.. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CFIT и BRTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFIT и BRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 0.16% | 3.59% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | -0.32% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CFIT показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у BRTR с доходностью -0.32%.
CFIT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRTR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFIT и BRTR
CFIT берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BRTR в 0.38%.
Доходность на риск
CFIT vs. BRTR — Ранг доходности на риск
CFIT
BRTR
Сравнение CFIT c BRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFIT | BRTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.07 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.49 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.45 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 4.89 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFIT | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.07 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между CFIT и BRTR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIT и BRTR
Дивидендная доходность CFIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности BRTR в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 4.31% | 3.14% | 0.00% | 0.00% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | 4.84% | 4.86% | 5.58% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок CFIT и BRTR
Максимальная просадка CFIT за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIT и BRTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFIT | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -5.07% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -3.26% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -2.39% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -1.32% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.97% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIT и BRTR
Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Blackrock Total Return ETF (BRTR) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что CFIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFIT | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 1.75% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 2.59% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 4.28% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 4.75% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 4.75% | +0.69% |