Сравнение CFIT с ZHOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG).
CFIT и ZHOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFIT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 27 мар. 2025 г.. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CFIT и ZHOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFIT и ZHOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | -0.25% | 3.59% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | -0.08% | 4.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CFIT показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у ZHOG с доходностью -0.08%.
CFIT
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHOG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFIT и ZHOG
CFIT берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ZHOG в 0.43%.
Доходность на риск
CFIT vs. ZHOG — Ранг доходности на риск
CFIT
ZHOG
Сравнение CFIT c ZHOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFIT | ZHOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.98 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.64 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.44 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.13 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.62 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFIT | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.98 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.60 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между CFIT и ZHOG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIT и ZHOG
Дивидендная доходность CFIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности ZHOG в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 4.33% | 3.14% | 0.00% | 0.00% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.60% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок CFIT и ZHOG
Максимальная просадка CFIT за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIT и ZHOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFIT | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -3.66% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -2.20% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -0.83% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.73% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.54% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIT и ZHOG
Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что CFIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFIT | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 0.70% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 1.09% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 2.31% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 4.13% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 4.13% | +1.31% |