Сравнение CFIT с JHCP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP).
CFIT и JHCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFIT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 27 мар. 2025 г.. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CFIT и JHCP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFIT и JHCP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 0.16% | 3.59% |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | -0.08% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, CFIT показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у JHCP с доходностью -0.08%.
CFIT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHCP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFIT и JHCP
CFIT берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JHCP в 0.36%.
Доходность на риск
CFIT vs. JHCP — Ранг доходности на риск
CFIT
JHCP
Сравнение CFIT c JHCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFIT | JHCP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.30 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.58 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 4.53 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFIT | JHCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.14 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между CFIT и JHCP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIT и JHCP
Дивидендная доходность CFIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности JHCP в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 4.31% | 3.14% | 0.00% |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 4.75% | 4.79% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок CFIT и JHCP
Максимальная просадка CFIT за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки JHCP в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIT и JHCP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFIT | JHCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -3.06% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -3.06% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -1.97% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.71% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.07% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIT и JHCP
Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что CFIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFIT | JHCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 1.74% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 3.03% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 4.91% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 4.93% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 4.93% | +0.51% |