Сравнение TOTL с MAMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).
TOTL и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TOTL и MAMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOTL и MAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.46% | 7.68% | 3.15% | 5.55% | -11.59% | 0.42% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.21% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -13.02% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, TOTL показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.21%.
TOTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.74%
MAMB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTL и MAMB
TOTL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Доходность на риск
TOTL vs. MAMB — Ранг доходности на риск
TOTL
MAMB
Сравнение TOTL c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTL | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.87 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.37 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 7.56 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTL | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.13 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.14 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между TOTL и MAMB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTL и MAMB
Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности MAMB в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.27% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOTL и MAMB
Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и MAMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOTL | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -19.33% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -3.55% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | -19.33% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.42% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -7.70% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.11% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTL и MAMB
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.51%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOTL | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.28% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 4.29% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 6.08% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 6.97% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 6.96% | -2.20% |