PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTL с HISCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOTL с HISCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOTL (State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF) and HISCX (Hartford Small Cap Growth HLS Fund) are both funds - TOTL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by State Street, while HISCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, TOTL returned 1.64%/yr vs 10.52%/yr for HISCX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TOTL charges 0.55%/yr vs 0.64%/yr for HISCX.

Доходность

Сравнение доходности TOTL и HISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у HISCX с доходностью 20.18%. За последние 10 лет акции TOTL уступали акциям HISCX по среднегодовой доходности: 1.64% против 10.52% соответственно.

TOTL

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.38%
1 год
4.78%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.64%

HISCX

1 день
1.13%
1 месяц
5.58%
С начала года
20.18%
6 месяцев
18.11%
1 год
38.50%
3 года*
16.30%
5 лет*
4.81%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOTL и HISCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		-0.36%7.68%3.15%5.55%-11.59%-1.00%3.56%6.93%0.76%3.55%
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		20.18%6.50%13.13%18.42%-29.00%4.25%33.20%35.53%-11.71%20.07%

Correlation

The correlation between TOTL and HISCX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2015 г.

0.02

Over the past year, TOTL and HISCX have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

Hartford Small Cap Growth HLS Fund

Часто сравнивают с TOTL:
TOTL с DBLTXTOTL с TOTRTOTL с AGGTOTL с BYLDTOTL с TLTTOTL с FBNDTOTL с BSCQ
Часто сравнивают с HISCX:
HISCX с FSCCXHISCX с PNSAXHISCX с HGOYXHISCX с HDGYXHISCX с DMCRXHISCX с FECGXHISCX с CMCIX

Доходность на риск

TOTL vs. HISCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTL
Ранг доходности на риск TOTL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HISCX
Ранг доходности на риск HISCX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISCX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISCX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISCX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTL c HISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTLHISCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.97

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.72

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.08

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

11.96

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTL vs. HISCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HISCX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и HISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTLHISCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.97

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.20

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.31

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TOTL и HISCX

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки HISCX в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и HISCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOTLHISCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.48%

-82.02%

+65.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-13.26%

+10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.60%

-30.31%

+23.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.48%

-39.40%

+22.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.48%

-40.25%

+23.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

0.00%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-32.25%

+29.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

3.41%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и HISCX

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.16%, в то время как у Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOTLHISCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

6.23%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

15.80%

-13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

20.73%

-17.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

23.73%

-18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

23.87%

-19.09%

Сравнение комиссий TOTL и HISCX

TOTL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HISCX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и HISCX

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности HISCX в 20.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		20.12%24.18%0.29%0.00%22.03%8.72%2.93%19.12%7.80%0.04%4.39%0.00%
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		5.29%5.23%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%

Часто задаваемые вопросы

TOTL and HISCX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HISCX has higher volatility (6.23%) compared to TOTL (1.16%). In terms of maximum drawdown, TOTL dropped -16.48% vs HISCX's -82.02%.

HISCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOTL и HISCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор