Сравнение TOTL с APCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB).
TOTL и APCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TOTL и APCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOTL и APCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.26% | 7.68% | 3.15% | 1.18% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 0.12% | 6.87% | 1.45% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TOTL показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у APCB с доходностью 0.12%.
TOTL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 1.76%
APCB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTL и APCB
TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии APCB в 0.36%.
Доходность на риск
TOTL vs. APCB — Ранг доходности на риск
TOTL
APCB
Сравнение TOTL c APCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTL | APCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.52 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.65 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 4.99 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTL | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.08 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между TOTL и APCB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTL и APCB
Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности APCB в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.26% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.34% | 4.35% | 4.74% | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOTL и APCB
Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что больше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и APCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOTL | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -6.42% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.51% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -1.58% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -1.51% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.83% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTL и APCB
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB) имеют волатильность 1.54% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOTL | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.52% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.32% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 3.89% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 4.91% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 4.91% | -0.15% |