PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOT.TO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOT.TO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Total Energy Services Inc. (TOT.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TOT.TO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Total Energy Services Inc. (TOT.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOT.TO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOT.TO
Total Energy Services Inc.		44.65%33.38%58.37%-8.79%46.31%83.84%-48.91%-32.11%-32.79%3.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.43%12.42%35.71%23.54%-12.34%27.63%16.32%24.91%3.60%14.02%
Разные валюты инструментов

TOT.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TOT.TO показывает доходность 44.65%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции TOT.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.86% против 14.81% соответственно.

TOT.TO

1 день
-5.55%
1 месяц
17.13%
С начала года
44.65%
6 месяцев
48.90%
1 год
120.05%
3 года*
42.11%
5 лет*
44.08%
10 лет*
8.86%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-2.38%
1 год
14.00%
3 года*
19.40%
5 лет*
14.08%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Total Energy Services Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TOT.TO:
TOT.TO с SHELL.ASTOT.TO с SHELTOT.TO с ETOT.TO с NVOTOT.TO с MSFTTOT.TO с EPDTOT.TO с USHY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TOT.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOT.TO
Ранг доходности на риск TOT.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOT.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOT.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOT.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOT.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOT.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOT.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Total Energy Services Inc. (TOT.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOT.TOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.71

0.78

+2.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.89

1.18

+2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.18

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.27

1.17

+8.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.33

4.31

+24.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOT.TO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOT.TO на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOT.TO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOT.TOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

0.78

+2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.95

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.91

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.09

-0.73

Корреляция

Корреляция между TOT.TO и VOO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOT.TO и VOO

Дивидендная доходность TOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOT.TO
Total Energy Services Inc.		1.96%2.68%3.12%4.23%2.09%0.00%0.00%3.74%2.46%1.62%1.65%1.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TOT.TO и VOO

Максимальная просадка TOT.TO за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOT.TO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TOT.TOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.01%

-33.99%

-59.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-11.98%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-24.52%

-9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.13%

-33.99%

-56.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-5.55%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.46%

-3.72%

-34.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.55%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TOT.TO и VOO

Total Energy Services Inc. (TOT.TO) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что TOT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOT.TOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

5.18%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.96%

9.53%

+14.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.16%

17.93%

+15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.09%

14.92%

+21.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.69%

16.28%

+23.41%